多重時間結(jié)構(gòu)動量策略思路及源碼

多重時間結(jié)構(gòu)動量策略

1    在大時間結(jié)構(gòu)動量指標(biāo)方向上交易
2    隨著小時間結(jié)構(gòu)動量指標(biāo)反轉(zhuǎn)執(zhí)行交易入場計(jì)劃


規(guī)則一  、  如果大時間結(jié)構(gòu)動量狀態(tài)不在超買或超賣區(qū)，那么就順著動量趨勢方向進(jìn)行交易。

大時間結(jié)構(gòu)動量狀態(tài)確定交易方向，但這并不意味著開始交易了，它僅表明潛在的交易方向，做多還是做空。在考慮具體交易之

前，小時間結(jié)構(gòu)動量反轉(zhuǎn)必須確立。出現(xiàn)小時間結(jié)構(gòu)動量反轉(zhuǎn)也不能立即開始交易建倉，但它滿足了可以考慮建倉的前提條件。

規(guī)則二  、 以大時間結(jié)構(gòu)動量趨勢方向?yàn)榻灰追较颍S著小時間結(jié)構(gòu)動量產(chǎn)生順向反轉(zhuǎn)而準(zhǔn)備執(zhí)行交易入場計(jì)劃。可以建倉條件

成立。

上述兩個規(guī)則的成立是考慮建倉前必須必備的前提條件。

在可建倉條件成立后，只有當(dāng)一根k線的高點(diǎn)或低點(diǎn)在小時間結(jié)構(gòu)動量方向上被突破時才能開始真正的入場交易。

小時間結(jié)構(gòu)動量牛向（熊向）反轉(zhuǎn)必須出現(xiàn)在超買（超賣）區(qū)下方才有效。

雙重時間結(jié)構(gòu)動量策略交易規(guī)則

大時間結(jié)構(gòu)動量         小時間結(jié)構(gòu)動量    　    　
牛市,沒到超買區(qū)      隨著在超買區(qū)下方出現(xiàn)牛向反轉(zhuǎn)考慮做多
牛市,到達(dá)超買區(qū)         不再新增多頭倉位,隨著熊向反轉(zhuǎn)準(zhǔn)備做空
熊市,沒到超賣區(qū)         隨著在超賣區(qū)上方出現(xiàn)熊向反轉(zhuǎn)考慮做空
熊市,到達(dá)超賣區(qū)         不再新增空頭倉位,隨著牛向反轉(zhuǎn)準(zhǔn)備做多   


根據(jù)以上交易規(guī)則，在MC寫了一個策略，用在小時和日線周期。

策略代碼如下：

variables:  MTM_data2(0),RSI_data2(0),filter_buy(false),filter_sell(false);

MTM_data2=Momentum(close,20) of data2;
RSI_data2=RSI(close,14) of data2;  

filter_buy=MTM_data2>0 and RSI_data2>50;
filter_sell=MTM_data2<0 and RSI_data2<50;  

if filter_buy and Momentum(close,20) crosses above 0 and marketposition<>1 then
buy next bar at high[1] + 1 point stop;      

if filter_sell and Momentum(close,20) crosses under 0 and marketposition<>-1 then  
sellshort next bar at low[1] - 1 point stop;


if marketposition=1 and Momentum(close,20)<0 then
sell next bar at market;

if marketposition=-1 and Momentum(close,20)>0 then
buytocover next bar at market;  

 

策略的績效還不錯。以滬銅為例。 用在小時和日線周期。

策略績效概要

平倉權(quán)益曲線

總體交易分析

在其他品種上也有不錯的表現(xiàn)。 感興趣的朋友可以測試下。
在交流中取得進(jìn)步。 歡迎大家討論，一起改進(jìn)、完善這個策略。