一個系統(tǒng)交易的思路， 趨勢追蹤的系統(tǒng)交易法則
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年10月31日
- 咨詢內(nèi)容： 趨勢追蹤的系統(tǒng)交易法則最忌憚的是遇上振蕩。因此我在想是不是可以從這個思路入手，建立一個指標來識別振蕩趨勢。那么如果振蕩的模式可以識別出來，向上或者向下的方向自然可以很明確的得到確認。但困難之處在于指標的選擇。我是通過建立N日最高價和N日最低價的差來形成一個新指標。該指標如果向上，則表明range在擴大，擺脫震蕩格局；如果該指標縮小或者不變，那么表示處于振蕩區(qū)間。但是這個指標經(jīng)過測試，結(jié)果并不理想。我覺得噪音發(fā)出太多。不知道各位有沒有什么好的辦法，或者在此基礎(chǔ)上有什么好的思路
- TB技術(shù)人員： 已經(jīng)有指標了，ATR
- TB客服： Atr是日內(nèi)波幅，不能識別出趨勢，我也一直在研究這個問題，樓主有空交流一下吧，我的qq67058917！
- 網(wǎng)友回復(fù)： 我目前的認識是：無法判斷！
因為什么時候是趨勢，什么時候是震蕩，這個屬于預(yù)測范圍，而不是程序化能解決的。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 如果一個趨勢系統(tǒng)剔除了震蕩，也就不存在資金的回撤，剩下就是賺錢了，這個太厲害了，不現(xiàn)實。
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