海龜法則問題

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?來源:程序化99

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wh8模型案例是用于輔助編寫學(xué)習(xí)，重點語句后面有注釋可以了解語句含義。

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想要其他海龜交易思路，需要您自行量化思路，才能幫您針對分析。

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?來源: www.tumamayizhan.com

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系統(tǒng)海龜模型中沒有風(fēng)險率設(shè)置，

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修改最多加倉3次，如下：

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TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真實波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26個周期內(nèi)真實波幅的簡單移動平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根據(jù)權(quán)益的1%計算下單手?jǐn)?shù)
MTC..4*TC; //總的持倉頭寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//最新價超過20周期的最高值，首次買入開倉，手?jǐn)?shù)為TC手
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC); //最新價跌破20周期的最低值，首次賣出開倉，手?jǐn)?shù)為TC手
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//價格在上次開倉的基礎(chǔ)上上漲0.5倍ATR，在手?jǐn)?shù)不超過4倍TC的時候，買入加倉TC手
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//價格在上次開倉的基礎(chǔ)上下跌0.5倍ATR，在手?jǐn)?shù)不超過4倍TC的時候，賣出加倉TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新價小于開倉價減去2倍的ATR，止損平倉
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新價大于開倉價加上2倍的ATR，止損平倉
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高價上穿10周期最高價，平倉
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低價下穿10周期的最低價，平倉
TRADE_AGAIN(3);

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