用成交量過濾虛假的信號的策略源碼

• 內(nèi)容： 我想用成交量來過濾一些虛假的行情。例如在3分鐘k線下，當(dāng)交易量低于5000手時不開倉。
  但是要等k線走完后才能知道是高于還是低于。這樣就不夠及時。當(dāng)我使用vol[1]來做過濾時，效果很不好。
  我想能在k先為走完就能估計出成交量。

params
        Numeric Standardunit(28);   標(biāo)準(zhǔn)秒交易量（28）
vars       
           Numeric TimeElipse;      當(dāng)前bar秒數(shù)
        Numeric StandardVol;    當(dāng)前bar秒數(shù)下的標(biāo)準(zhǔn)交易量
        NumericSeries Volahead;  超額交易量

begin
                  TimeElipse=Abs(TimeDiff(currenttime,time));    計算bar開始到現(xiàn)在走了多少秒；
        if(BarStatus==1) TimeElipse=180;    如果不是當(dāng)前bar的就全部為180秒；（3分鐘k線）
                if(timeelipse>180) timeelipse=180;  收市后的一根bar會超過180秒，則同樣修正為180秒；
        StandardVol=TimeElipse*Standardunit;   計算隨著時間推移每個時刻應(yīng)該有達到的標(biāo)準(zhǔn)交易量=秒數(shù)*每秒平均交易量
        Volahead=vol-StandardVol;   超額交易量=即時交易量-標(biāo)準(zhǔn)交易量

當(dāng)在某一時刻，volahead超過一定值，如500，我就認(rèn)為bar走完后能超過一個標(biāo)準(zhǔn)交易量，此時，在bar未走完，我也進場了。

現(xiàn)在的參數(shù)是volahead是600，standardunit是28，請問高手這樣的方法有意義么？
另外，目前還存在信號閃爍的問題。