TBquant回測(cè)結(jié)果的一些指標(biāo)計(jì)算存在問(wèn)題，如最大回撤率

作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2021年12月05日

咨詢(xún)內(nèi)容： 如圖所示：使用400萬(wàn)初始保證金，最大回撤值為77.7萬(wàn)的情況下，按照咱們的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：77.7/400=19.4%，沒(méi)有達(dá)到夸張的101.76%吧！！！

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?來(lái)源:CXH99.COM
TB技術(shù)人員： 最大回撤率: 幾何最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點(diǎn)。
不是與初始資金進(jìn)行計(jì)算的

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TB客服： 關(guān)于最大回測(cè)的對(duì)比。
附件中profitdetail是使用tbquant得到的歷史凈值、動(dòng)態(tài)權(quán)益等信息（一個(gè)csv文件）；

在tbquant的計(jì)算中，出現(xiàn)如下的結(jié)果：

我使用python自己?jiǎn)为?dú)計(jì)算相應(yīng)的回測(cè)值：

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網(wǎng)友回復(fù)：
小米發(fā)表于 2019-9-30 11:30
最大回撤率: 幾何最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點(diǎn)。
不是與初始資金進(jìn)行計(jì)算的

那就更小了啊，下面是我自己計(jì)算的，只有12%多些
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網(wǎng)友回復(fù)：

quant_yunjinqi 發(fā)表于 2019-9-30 11:43
那就更小了啊，下面是我自己計(jì)算的，只有12%多些