開拓者交易系統策略測試報告

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年10月13日

咨詢內容： 模型名稱：1模型

測試時間：2009-03-27 -- 2012-09-03

開倉時使用的資金比率：60%

最大開倉手數：1000

保證金比率：9%

單位：10噸/手

手續費：12元/手

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  測試天數： 1256    測試周期數： 3976

  指令總數： 10    平均交易周期：397

  初始資金： 100000    最終權益： 11556896

  總收益率(盈利/初始資金)： 11456.90%    盈利： 11456896.00

  扣除最大盈利后收益率： 4769.72%

  扣除最大虧損后收益率： 11791.08%

  可靠性(勝率)： 80.00%    成交額： 268921248

  期望收益(平均R乘數)： 6.60R    總手續費： 73824

  總交易次數： 10

  盈利次數比例： 70.00%    虧損次數比例： 20.00%

  平均利潤率： 1145.69%    平均每次盈利： 1145690

  標準離差率： 170.5%    標準離差： 1966367.88

  多頭次數： 5    空頭次數： 4

  多頭盈利次數： 3    空頭盈利次數： 4

  盈利次數： 7    虧損次數： 2

  總盈利： 11880320(11880.32%)    總虧損： -349600(-349.60%)

  平均盈利率： 101759(101.76%)    平均虧損率： -5428(-5.43%)

  最大盈利額： 6687180(162.44%)    最大虧損額： -334180(-10.54%)

  平均盈利周期： 405    平均虧損周期： 297

  最大盈利周期： 590    最大虧損周期： 444

  最大連續盈利次數： 6    最大連續虧損次數： 1

  最大連續盈利： 6687180(136.81%)    最大連續虧損： -334180(-10.54%)

  空倉總時間： 105    最長空倉時間： 105

  空倉時間/總時間： 2.64%

開倉時間開倉價格交易類型平倉時間平倉價格手數手續費盈利扣除手續費后盈利總資金平倉類型

20090511 09:00 3754 多頭 20090831 09:00 4216 17 408 78540 78132 178132 正常
20090831 09:00 4216 空頭 20091228 09:00 3898 28 672 89040 88368 266500 正常
20091228 09:00 3898 多頭 20100419 09:00 4860 45 1080 432900 431820 698320 正常
20100419 09:00 4860 空頭 20100802 09:00 4315 95 2280 517750 515470 1213790 正常
20100802 09:00 4315 多頭 20110221 09:00 5044 187 4488 1363230 1358742 2572532 正常
20110221 09:00 5044 空頭 20110718 09:00 4866 340 8160 605200 597040 3169572 正常
20110718 09:00 4866 多頭 20110829 09:00 4789 434 10416 -334180 -344596 2824976 正常
20110829 09:00 4789 空頭 20111128 09:00 4253 393 9432 2106480 2097048 4922024 正常
20111128 09:00 4253 多頭 20120502 09:00 4251 771 18504 -15420 -33924 4888100 正常
20120502 09:00 4251 空頭 20120903 10:59 3378 766 18384 6687180 6668796 11556896 正常
TB技術人員： 交易樣本太少了，可信度不高