開拓者交易系統(tǒng)策略測試報告

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年10月13日

咨詢內(nèi)容： 模型名稱：1模型

測試時間：2009-03-27 -- 2012-09-03

開倉時使用的資金比率：60%

最大開倉手數(shù)：1000

保證金比率：9%

單位：10噸/手

手續(xù)費：12元/手

----------------------------------

  測試天數(shù)： 1256    測試周期數(shù)： 3976

  指令總數(shù)： 10    平均交易周期：397

  初始資金： 100000    最終權(quán)益： 11556896

  總收益率(盈利/初始資金)： 11456.90%    盈利： 11456896.00

  扣除最大盈利后收益率： 4769.72%

  扣除最大虧損后收益率： 11791.08%

  可靠性(勝率)： 80.00%    成交額： 268921248

  期望收益(平均R乘數(shù))： 6.60R    總手續(xù)費： 73824

  總交易次數(shù)： 10

  盈利次數(shù)比例： 70.00%    虧損次數(shù)比例： 20.00%

  平均利潤率： 1145.69%    平均每次盈利： 1145690

  標準離差率： 170.5%    標準離差： 1966367.88

  多頭次數(shù)： 5    空頭次數(shù)： 4

  多頭盈利次數(shù)： 3    空頭盈利次數(shù)： 4

  盈利次數(shù)： 7    虧損次數(shù)： 2

  總盈利： 11880320(11880.32%)    總虧損： -349600(-349.60%)

  平均盈利率： 101759(101.76%)    平均虧損率： -5428(-5.43%)

  最大盈利額： 6687180(162.44%)    最大虧損額： -334180(-10.54%)

  平均盈利周期： 405    平均虧損周期： 297

  最大盈利周期： 590    最大虧損周期： 444

  最大連續(xù)盈利次數(shù)： 6    最大連續(xù)虧損次數(shù)： 1

  最大連續(xù)盈利： 6687180(136.81%)    最大連續(xù)虧損： -334180(-10.54%)

  空倉總時間： 105    最長空倉時間： 105

  空倉時間/總時間： 2.64%

開倉時間開倉價格交易類型平倉時間平倉價格手數(shù) 手續(xù)費盈利扣除手續(xù)費后盈利總資金平倉類型

20090511 09:00 3754 多頭 20090831 09:00 4216 17 408 78540 78132 178132 正常
20090831 09:00 4216 空頭 20091228 09:00 3898 28 672 89040 88368 266500 正常
20091228 09:00 3898 多頭 20100419 09:00 4860 45 1080 432900 431820 698320 正常
20100419 09:00 4860 空頭 20100802 09:00 4315 95 2280 517750 515470 1213790 正常
20100802 09:00 4315 多頭 20110221 09:00 5044 187 4488 1363230 1358742 2572532 正常
20110221 09:00 5044 空頭 20110718 09:00 4866 340 8160 605200 597040 3169572 正常
20110718 09:00 4866 多頭 20110829 09:00 4789 434 10416 -334180 -344596 2824976 正常
20110829 09:00 4789 空頭 20111128 09:00 4253 393 9432 2106480 2097048 4922024 正常
20111128 09:00 4253 多頭 20120502 09:00 4251 771 18504 -15420 -33924 4888100 正常
20120502 09:00 4251 空頭 20120903 10:59 3378 766 18384 6687180 6668796 11556896 正常
TB技術(shù)人員： 交易樣本太少了，可信度不高