請教如何在分筆周期正確跨合約引用委托價

作者：金字塔來源：cxh99.com 發布時間：2021年03月13日

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想跨用STKINDIex跨合約引用數據，發現將合約參數設置為本合約，對比出來的數據很多差異，請問使用STKINDIex函數哪里出錯了嗎？
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?來源: www.tumamayizhan.com
金字塔客服： 你說的差異在哪里？你說圖上顯示的白線和黃線嗎？打開當日分筆數據核對看下委買委賣價呢？
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用戶回復： 白線是直接askprice得到的委托價，這條線就是分別數據里的數據，黃線是用STKINDIex指定參數合約代碼與主圖一致代碼間接引用的委托價，本來是要跨合約引用，我先引用了主圖本合約代碼測試看到出來的數據不一致。正常應是黃白完全重合的。
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網友回復： 函數是按時間對齊方式引用，但是如果同一個時間點有2個分筆，會默認使用該時間點最后一個分筆作為引用的價格，所以會出現和實際的如下圖：
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網友回復： 原來如此。我覺得這個分筆數據報價時間是不是應該考慮優化一下，按毫秒區分出來。如果是level2的數據一秒四筆，不是會差更多，分析高頻率的策略很不利。