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海龜投資法則，談到這里只是一半，資金管理是更重要的另一半．
海龜的資金管理，是以ATR(Average True Range)來當成衡量的刻度，虧損是交易員唯一可以控制的，也是資金管理的首要步驟，決定了交易的虧損，才能進一步來規劃獲利的期望值，即使，停損會讓績效降低．
加入了一個以20天ATR的停損條件如下：
績效總表如下：
所謂的虧損控制，是避免賬戶虧損超過設定的期望最大值，讓每筆虧損的金額能控制在一定之內，而單筆虧損是虧損點數乘以口數，停損點數越少，相對口數就可以更多，所以，當停損可以有效的縮小，若遇到虧損，虧損金額不變，若遇到獲利卻可以放大更多，這就是資金管理的魔法，幽靈的規則二，其實是這個的變形，或說是資金管理的面向幾乎都是由風險控制進化來的．
海龜提到每筆虧損的控制是以凈值一定百分比來計算的，我有不同的看法，以后有機會再說，先來看看以單口多重進場的的模式，程序代碼得修改如下：
加入了多重進場后,如何比較績效？最大的口數是四口，所以，將凈獲利除以四，會低估獲利，只好回頭設定保證金(Margin)，這里用每口100千，然后比較賬戶投資報酬率（Return on account）（CXH99.COM）：
到此為止，多重進場賬戶投資報酬率513%，比單一進場部位的362%高，也比不設停損的單一進場457%高，驗證了之前提到的，停損雖然可能會降低獲利，但為了資金管理，停損設定是必要的，這不僅只為了風險控管，也更積極的增加獲利．
后記：這樣的多重進場方式，算是很幸運的寫成了，但是，當策略是多訊號進場，又只希望某個進場訊號才能多重進場，在TS上，可就傷腦筋了，不知道有沒有更精通的高手，可以指點迷津？