<strike id="ki6ok"></strike>

為什么沒有括號的回測起來就偏差很大呢？

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2021年02月23日

咨詢內(nèi)容： 請教：下面寫法中括號和下一行的應(yīng)該是差不多的，為什么沒有括號的回測起來就偏差很大呢？謝謝
{lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*TACCOUNT(41)));}
lots:=floor(fund*100/(open*MULTIPLIER*0.1));

KD:=LONG1?or?LONG2;?????????//開多條件
PD:=SHORT?;??????//平多條件
KK:=short1?or?short2;???????//開空條件
PK:=LONG?;?????//平空條件

平空:SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);??????????????????//平空信號
開多:BUY(KD?AND?HOLDING<=0,lots,THISCLOSE);??????????//開多信號
平多:SELL(PD,0,THISCLOSE);???????????????????????//平多信號
開空:BUYSHORT(KK?AND?HOLDING>=0,lots,THISCLOSE);?????//開空信號

?
金字塔客服： ?TACCOUNT(41) 這個(gè)值你輸出看下。不一定就是0.1
?
?來源:程序化久久網(wǎng)（ www.tumamayizhan.com ）
用戶回復(fù)： 請教一下，金字塔的期貨連續(xù)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)是不是已經(jīng)考慮消除了主力合約更換的時(shí)的跳空問題，您覺得用后復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)好，還是前復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)好，謝謝！！！
?
網(wǎng)友回復(fù)： ?復(fù)權(quán)就是用來處理跳空問題的。一般默認(rèn)向前復(fù)權(quán)。
?
網(wǎng)友回復(fù)： 那您覺得在策略用復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行回測與實(shí)盤交易是不是比指數(shù)要更好的一些，謝謝！！！

<ul id="ymyae"></ul>

<fieldset id="ymyae"></fieldset>

<strike id="ymyae"></strike>

<del id="ymyae"></del>