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關(guān)于回測(cè)移倉(cāng)換月的問(wèn)題
作者:金字塔 來(lái)源:cxh99.com 發(fā)布時(shí)間:2021年02月03日
咨詢內(nèi)容:
使用金字塔進(jìn)行程序化交易回測(cè)一年數(shù)據(jù),如果牽涉到移倉(cāng)換月的問(wèn)題如何處理?如果不處理的話跨合約總會(huì)存在差價(jià)的問(wèn)題,這樣結(jié)果會(huì)失真,請(qǐng)告訴我這種情況如何處理?
?
金字塔客服:
回測(cè)不支持移倉(cāng)換月的操作。金字塔中在連續(xù)合約上提供了復(fù)權(quán)數(shù)據(jù),可以處理合約之間的跳空問(wèn)題。
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