tbquant回測(cè)時(shí)期貨合約交易單位改變之后，回測(cè)有重大bug
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2020年12月28日
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tbquant回測(cè)時(shí)期貨合約交易單位改變之后，回測(cè)有重大bug。
1、多品種回測(cè)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)纖維板的凈值特別高。
2、去圖形上看了下，似乎是一筆交易造成的
3、看了下交易記錄，確實(shí)是一筆交易造成的，價(jià)格變動(dòng)特別大，從60+到1200+,接近20倍的漲幅，幾乎不可能。
4、去查了下，纖維板在這個(gè)附近是不是有什么變動(dòng)，發(fā)現(xiàn)改規(guī)則了，每個(gè)合約的交易單位有了變化，所以，價(jià)格有了一個(gè)突然的變化。
5、如圖是wind上纖維板的指數(shù)價(jià)格，確實(shí)有了一個(gè)突然的增加
6、那么問題來了，實(shí)際交易的時(shí)候，這種交易單位發(fā)生調(diào)整的，難道會(huì)造成交易者盈利的突然變化？肯定不會(huì)。推測(cè)實(shí)際交易中，會(huì)根據(jù)合約前后交易單位的變化，調(diào)整交易者持倉(cāng)的手?jǐn)?shù)，使得實(shí)際的交易不受到影響。
顯然，tbquant沒有做這個(gè)調(diào)整，造成了可能存在重大的盈利和虧損。
歷史上，有好幾次的這種事件，交易所調(diào)整交易單位，不知道，是不是都存在這種情況？纖維板交易不活躍，大家?guī)缀醪蛔?，但是RU、FU、PB這樣的，曾經(jīng)調(diào)整過交易單位的，是不是受到影響了呢？
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