portfolio對象的持倉變化問題

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2020年12月28日

咨詢內容： def handle_bar(context):?? ? ??print('新的一天開始了')??? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#讀取portfolio? ? print('當前空頭持倉為%d'%portfolio.sell_quantity)? ? print('當前多頭持倉為%d'%portfolio.buy_quantity)? ? if close[-1]>sg[-1] and close[-2]<=sg[-2]:? ? ? ? print('符合平空開多')? ? ? ? if portfolio.sell_quantity>0:? ? ? ? ? ? print('有空頭持倉，平空')? ? ? ? ? ? buy_close(context.s1,"market", volume=portfolio.sell_quantity,serial_id = 1)#空頭平倉? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#平空之后讀portfolio? ? ? ? ? ? print('買平后空頭持倉為%d'%portfolio.sell_quantity)#輸出顯示空頭持倉已經(jīng)變?yōu)?? ? ? ? if portfolio.buy_quantity == 0:? ? print('無多頭持倉，開多')?? ? ? ? ? ? buy_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 2)#多頭開倉? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)#開多后讀portfolio? ? ? ? ? ? print('多開后多頭持倉為%d'%portfolio.buy_quantity)#輸出顯示多頭持倉依然為零，不應該為1嗎？? ?? ? if close[-1]<xg[-1] and close[-2]>=xg[-2]:? ? ? ? if portfolio.buy_quantity>0:? ? ? ? ? ? print('有多頭持倉，平多')? ? ? ? ? ? sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity,serial_id = 3)? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)? ? ? ? ? ? print('平多后多頭持倉為%d'%portfolio.buy_quantity)? ? ? ? if portfolio.sell_quantity == 0:? ? ? ? ? ? print('無空頭持倉，開空')? ?? ? ? ? ? ? sell_open(context.s1, "market", volume=1,serial_id = 4)? ? ? ? ? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)? ? ? ? ? ? print('開空后空頭持倉為%d'%portfolio.sell_quantity)? ? print('當天結束了')
def after_trading(context):? ? portfolio = get_portfolio(context.s1,0)? ? print('收盤空頭%d'%portfolio.sell_quantity)? ? print('收盤多頭%d'%portfolio.buy_quantity)#盤后顯示多頭持倉為1? ? pass
上文是平倉反手代碼片段，在handle_bar(context)中，平倉指令發(fā)出，持倉馬上歸零，但是反手開倉指令發(fā)出后，持倉不能正確顯示，依然為零，必須要在after_trading(context)中，才能正確顯示為1.請教這是機制問題，還是我的代碼有問題？
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?來源: CXH99.COM
金字塔客服： 你是回測還是實盤運行？回測時候下單后不是立即成交的，如果你handle_bar只執(zhí)行了一次，那么那一次下單后持倉是不會變化的
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用戶回復： 無論是回測還是實盤都不可能下單后立馬就能在持倉中體現(xiàn)的。單子總有到交易所撮合交易的過程 [此貼子已經(jīng)被作者于2020/11/15 19:21:57編輯過]
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網(wǎng)友回復： 我是日線級別回測，handle_bar每天執(zhí)行一次。我的測試結果，如果是平倉語句，持倉馬上就會發(fā)生變化，這個似乎是虛擬持倉變化，跟是否成交沒關系。但是對于開倉語句，在之后handle_bar中任何位置GET_PORTFOLIO，都不會有持倉變化。只有在當日AFTER_TRADING方法中 GET_PORTFOLIO，持倉才會會發(fā)生變化。所以問題一， PORTFOLIO對象中的持倉是虛擬持倉，還是實際持倉，回測和實盤有何區(qū)別？問題二：無論是虛擬持倉還是實際持倉，開倉和平倉語句之后的持倉變化時機是不同的，如上文所述，這個我反復測試過，難以理解。
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網(wǎng)友回復： 你日線執(zhí)行一次自然會有這個問題，因為你日線程序相當于只執(zhí)行一次那么在執(zhí)行下單動作后，馬上輸出持倉這個時候持倉是沒有變化的。這個如果實盤你應該能理解回測的話也一樣，不同于圖表策略那種回測，python這個回測他在下單瞬間是沒有持倉的

你如果實盤的話，用固定間隔一直去執(zhí)行程序，那么可能第一次執(zhí)行下單，等后面幾秒后執(zhí)行時候持倉就會發(fā)生變化了