其實提供進出紀錄(但沒有提供策略)，除非故意在進出紀錄作誤導干擾，
否則使用學術上所謂的反向工程方法，還是可以反向推導(探測)出來的。
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只是當你可以這樣作，反向特定策略就沒意義了，因為只要反向波段高低點的背后策略，豈不更為直接。
也就是說，與其窺探模型秘密，何不窺探市場秘密。
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反向策略的作法是，先挑一些想要掌握的高低點，設定技術指標及其邏輯與參數(shù)組合。
多運用一些計算資源與經(jīng)過設計簡化搜尋范圍的演算法，可以「反向推出」策略內(nèi)容，
當然如何避免過度最佳化等是要一些方法的。之前的Po文，提到使用資料採礦的作法就是其中一法。
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但遺憾的是，在那項研究中，我們發(fā)現(xiàn)，使用某區(qū)域的高低點反推出來的組合策略，在樣本外都不甚好。
再次驗證了市場策略規(guī)則的不穩(wěn)定性。所以反向策略的作法就沒那麼有價值了。
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行筆至此，我對于「公布策略模型進出操作紀錄一段時間后，漸漸無法獲利」的情形，感到同情。
市場本來就會變，模型過了有效期就衰退了。
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