一個系統(tǒng)交易的實例：夾板

1. // 返回值： 1：有所動作，0：沒有動作


2. // 返回值為非零時，把當前要建立的頭寸大小和方向寫入needPosition，把以什么價格去建立該頭寸寫入needPrice


3. // 返回值： 1：有所動作，0：沒有動作


4. // 返回值為非零時，把當前要建立的頭寸大小和方向寫入needPosition，把以什么價格去建立該頭寸寫入needPrice


5.  


6. Params


7.         Numeric         currentPosition(0);                // 當前頭寸，可正可負


8.         Numeric        firstLots(0);


9.  


10.         Numeric         wantShort(120);                // 開空倉位置


11.         Numeric         wantLong(8);                         // 開多倉位置


12.        


13.         Numeric        wantStopShort(0);                // 空頭止損的位置


14.         Numeric        wantStopLong(0);                // 多頭止損的位置


15.  


16.        


17.         // 注意：以下兩個都是引用變量！！！！


18.         NumericRef        needPosition;    // 經(jīng)過計算后的當前頭寸，正數(shù)：建立多倉，負數(shù)：建立空倉，零：平光所有頭寸


19.         NumericRef needPrice;              // 建立needPosition時的價格


20.        


21. Vars


22.         Numeric                         tem;


23.        


24. Begin


25.  


26.         // 14:55:00平掉當日所有頭寸


27.         if(time >= 0.1455 && currentPosition != 0)


28.         {


29.                 needPosition = 0;


30.                 needPrice = close ;


31.                 return 1;


32.         }


33.         if(currentPosition == 0)


34.         {


35.                 // 無倉，準備侍機開倉


36.                 if(close <= wantLong)


37.                 {


38.                         // 多頭


39.                         needPosition = firstLots;


40.                         needPrice = wantLong;


41.                         return 1;


42.                 }


43.                 if(close >= wantShort)


44.                 {


45.                         // 空頭


46.                         needPosition = -1 * firstLots;


47.                         needPrice = wantShort;


48.                         return 1;


49.                


50.                 }


51.                 return 0;


52.         }


53.        


54.         if(currentPosition > 0)


55.         {


56.                 // 持多倉，準備止損或反轉


57.                 if(close >= wantShort)


58.                 {


59.                         // 反轉


60.                         needPosition = -1 * firstLots;


61.                         needPrice = wantShort;


62.                         return 1;


63.                 }


64.                


65.                 if(close <= wantStopLong)


66.                 {


67.                         // 止損


68.                         needPosition = 0;


69.                         needPrice = wantStopLong;


70.                         return 1;


71.                        


72.                 }


73.                 return 0;


74.         }


75.         if(currentPosition < 0)


76.         {


77.                 // 持空倉，準備止損或反轉


78.                 if(close <= wantLong)


79.                 {


80.                         // 反轉


81.                         needPosition = firstLots;


82.                         needPrice = wantLong;


83.                         return 1;


84.                 }


85.                


86.                 if(close >= wantStopShort)


87.                 {


88.                         // 止損


89.                         needPosition = 0;


90.                         needPrice = wantStopShort;


91.                         return 1;


92.                        


93.                 }


94.                 return 0;


95.         }


96.           return 0;


97. End

夾板的公式導入文件

原帖由 skywalker 于 2008-5-24 13:52 發(fā)表
  tem = OpenCoverFor2Lines(MarketPosition(),firstLots,upperLine,lowerLine,wantStopShort,wantStopLong,needPosition,needPrice);


/* ******************************************************* ...