金字塔波浪策略交易源碼

一、策略思想：

? ?? 趨勢交易是投資中非常常見的交易手法,其高收益吸引了眾多的投資者通過觀察,在一輪完整的趨勢行情中,價格并不會一路上漲或下跌,正如波浪理論所解釋的現象那樣,在一波行情后會有一小段反向調整行情,之后再開始第二輪趨勢行情。波浪策略就是通過尋找分析調整行情來確定下一輪趨勢,從而進行操作獲利。

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二、交易邏輯：

? ? 以股指期貨為例,具體交易步驟為

(1)買入開倉:

??? (a)價格創20期新高;

??? (b)創新高后3期內創2期新低;

??? (c)創新低后3期內又創20期新高時買入開倉;

??? (d)開倉后將止損價格設置為(b)步驟中2期新低價格;

??? (e)當盈利達到2倍風險數額時,即2×開倉價格一止損價格|,平倉止盈。

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(2)賣出開倉:

??? (a)價格創20期新低;

??? (b)創新低后3期內創2期新高;

??? (c)創新高后3期內又創20期新低時賣出開倉;

??? (d)開倉后將止損價格設置為(b)步驟中2期新高價格;

??? (e)當盈利達到2倍風險數額時,即2×|開倉價格-止損價格|,平倉止盈。

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三、金字塔源碼：

//定義全局變量并初始化
//nlow記錄創20新高后3期內創2期新低時k線的最低值
//mhigh記錄創20期新低后3期內創2期新高時k線的最高值
VARIABLE:nlow=0,mhigh=0;

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//定義參數
Input:snum(1,1,100,1);

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//中間變量
h20:=ref(hhv(h,20),1); ???//20周期最高價
l20:ref(llv(l,20),1); ? ? ? ???//20周期最低價
h2:=ref(hhv(h,2),1); ? ? ??//2周期最高價
l2:=ref(llv(l,2),1); ? ? ? ? ??//2周期最低價

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//創20新高后3期內創2期新低,記錄最低價
con1:=BARSLAST(h>h20)<=3 and low<l2;
if con1 then nlow:=low;

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//創20期新低后3期內創2期新高，記錄最高價
con2:=barslast(low<l20)<=3 and high>h2;
if con2 then mhigh:=high;

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//交易條件

//開多平多條件
BuyCond:=barslast(con1)<=3 and high>h20;
SellCond1:=low<=nlow;
SellCond2：high-enterprice>2*abs(enterprice-nlow);

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//開空平空條件
BuyshortCond:=barslast(con2)<=3 and l<l20;
SellshortCond1:=high>=mhigh;
SellshortCond2：enterprice-low>=2*abs(mhigh-enterprice);

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//下單模塊

if SellCond1 then 多損:Sell(holding>0,snum,market);
if SellCond2 then 多盈:Sell(holding>0,snum,market);

if SellshortCond1? then 空損:sellshort(holding<0,snum,market);
if SellshortCond2? then 空盈:sellshort(holding<0,snum,market);

if BuyshortCond then buyshort(holding=0,snum,market);

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//開多
if BuyCond then Buy(holding=0,snum,market);

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