古期對于模型生命周期的進(jìn)一步深思及心得

在前期古期發(fā)布了一篇文章《程序化交易模型的壽命（生命周期）》，

原文地址：http://www.tumamayizhan.com/2012/09/19/7315.shtml

進(jìn)一步的深思后，另有一翻體會，我們不可能期待有「永效模型」，就好像不可能期待有「交易的圣杯」一樣。因?yàn)槲覀冄芯康氖侨说男袨椋皇菦]有生命的物體。人會隨著外界的刺激而改變行為。當(dāng)市場上某一種交易行為或策略會一直虧損時(shí)，有這樣交易行為的人就會受到虧損的刺激，而去改變自己的行為。原本有效的模型就會失效。當(dāng)失效的模型經(jīng)過一陣子，很多人淡忘之后，可能又會慢慢有效。這就是我認(rèn)為交易系統(tǒng)會有周期循環(huán)的原因。

古期認(rèn)為許多交易策略，就好像集中市場里面不同的股票。某一陣子會有一些族群漲得特別快，一些比較慢，過一陣子會有輪動(dòng)，換另外一批族群表現(xiàn)特別顯眼。交易策略也會類似的表現(xiàn)。

我的理想是建立一個(gè)「交易策略庫」，在不同的周期位置，采用不同的策略。

回過來談交易策略，我認(rèn)為一個(gè)好的交易策略，應(yīng)該要注意籌碼面與心理面。籌碼面比較容易量化，心理面就比較難量化。不過，只要掌握這兩點(diǎn)，順勢操作，系統(tǒng)的生命周期會比較久。