一位臺(tái)胞朋友用程式自動(dòng)交易的心路歷程

網(wǎng)絡(luò)上有朋友問(wèn)我，是不是實(shí)際的資金下去做交易。在這里跟各位報(bào)告，Yes, 我是用實(shí)際的資金下去交易。而且也將我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)提供給大家做為參考。希望可以讓看過(guò)的人可以減少一點(diǎn)犯錯(cuò)的時(shí)間。

剛開(kāi)始用交易系統(tǒng)來(lái)做backtesting的時(shí)候，隨便寫(xiě)個(gè)程序，回測(cè)的結(jié)果都是每一口每年可以賺個(gè)好幾十萬(wàn)。所以那時(shí)候就會(huì)開(kāi)始盤(pán)算，那我準(zhǔn)備個(gè)5口,10口的資金去操作的話(huà)，每年就會(huì)有好幾百萬(wàn)的收入，那我不就可以退休了嗎？然后每天只要讓開(kāi)著計(jì)算機(jī)幫我賺錢(qián)，自動(dòng)下單，我每天就去健身房運(yùn)動(dòng)，打高爾夫球，看電影就可以了。

然后就去TS開(kāi)戶(hù)之后，把自己寫(xiě)的幾個(gè)程序放到歷史數(shù)據(jù)去測(cè)試。經(jīng)過(guò)了完美的最佳化流程。沒(méi)錯(cuò)，我所說(shuō)的 "完美的最佳化流程" ，就是把用超復(fù)雜的觀(guān)念，好幾組參數(shù)，數(shù)十萬(wàn)種排列組合，去跑一整個(gè)晚上的最佳化所得出來(lái)的結(jié)果。那時(shí)候雖然知道系統(tǒng)交易世界里面有一個(gè)叫做curve fitting的名詞，但是那時(shí)候認(rèn)為，這個(gè)"完美系統(tǒng)"可以在過(guò)去10年的歷史資料跑出這么漂亮的equity curve，在接下來(lái)的實(shí)際交易中，應(yīng)該也會(huì)有不錯(cuò)的績(jī)效表現(xiàn)才對(duì)。

所以就先用一個(gè) "完美策略"去自動(dòng)執(zhí)行下單的動(dòng)作。剛開(kāi)始的時(shí)候還覺(jué)得自動(dòng)下單這種東西真是太神奇了，我們只要坐在計(jì)算機(jī)前面，看著訊號(hào)發(fā)生的時(shí)候，計(jì)算機(jī)自動(dòng)幫我們下單。只要遵照系統(tǒng)的指令去做，長(zhǎng)久下來(lái)一定會(huì)獲利的。那時(shí)每天晚上就會(huì)看著計(jì)算機(jī)里面的價(jià)格自己在那邊跳來(lái)跳去，自己心里面的情緒也跟著高低起伏，當(dāng)部位是贏錢(qián)的時(shí)候，就覺(jué)得自己就跟神一樣，可以發(fā)明這么神奇的交易系統(tǒng)。完全掌握行情的發(fā)展。當(dāng)部位是輸錢(qián)的時(shí)候，整個(gè)心情就有夠差，就會(huì)有自己動(dòng)手去把部位輸錢(qián)部位close掉的沖動(dòng)（事實(shí)上也這樣做了幾次）。

這時(shí)候一整天就想要看到現(xiàn)在部位是贏錢(qián)還是輸錢(qián)，晚上可以看盤(pán)看到凌晨三四點(diǎn)，就算白天在公司也連回家里計(jì)算機(jī)看狀況。一個(gè)小時(shí)沒(méi)看到就覺(jué)得不踏實(shí)。 剛開(kāi)始的時(shí)候，這個(gè)神奇系統(tǒng)表現(xiàn)真的還算不錯(cuò)。所以前幾個(gè)月結(jié)算下來(lái)贏了不少錢(qián)。但是之后這個(gè)系統(tǒng)開(kāi)始不準(zhǔn)了。怎么輸?shù)拇螖?shù)越來(lái)越多，贏的錢(qián)越來(lái)越少。我的整體資金開(kāi)始縮水了。沒(méi)錯(cuò)，這就是因?yàn)槲易约涸斓哪酰驗(yàn)樘矚g跑最佳化，所以跑出來(lái)一個(gè)超級(jí)漂亮的equity curve，而這個(gè)equity curve也只能適用于過(guò)去的歷史資料而已，一放到實(shí)戰(zhàn)以后就剉屎了。

這時(shí)候開(kāi)始懷疑系統(tǒng)交易了，心里面想的只有趕快把輸?shù)腻X(qián)贏回來(lái)。那時(shí)候的心理狀態(tài)就像是賭徒一樣。只想賭一把大的，把過(guò)去輸?shù)娜口A回來(lái)。然后就在某一天的晚上，決定玩一把大的，要把資金打平。這時(shí)候就不管交易系統(tǒng)了，觀(guān)察了好幾個(gè)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)那天晚上歐元一定會(huì)漲，就給他玩下去。結(jié)果各位猜猜看是怎么樣？

結(jié)果就是那一天晚上我輸了一百萬(wàn)。沒(méi)錯(cuò)，臺(tái)幣一百萬(wàn)，在一個(gè)晚上的時(shí)間而已。害的我第二天都沒(méi)有心情上班。原來(lái)想要翻本的想法，結(jié)果害的我損失更慘重。雖然整體資金還夠讓我繼續(xù)賭下去，但是賭輸這把之后。自己也覺(jué)得那時(shí)候應(yīng)該是被輸贏沖昏了頭，已經(jīng)沒(méi)有辦法正常的思考了。所以先休息一陣子，讓自己冷靜一下。想清楚是到底哪里出了問(wèn)題。（這也是我為什么這么重視資金管理,投資組合的原因，因?yàn)樵?jīng)受傷過(guò)）

經(jīng)過(guò)這幾年系統(tǒng)交易的經(jīng)驗(yàn)下來(lái)，現(xiàn)在也是計(jì)算機(jī)整天開(kāi)機(jī)讓他自己去跑。不過(guò)幾乎都不大看盤(pán)了，只有晚上睡覺(jué)前瞄一下，看網(wǎng)絡(luò)聯(lián)機(jī)是不是正常，然后隔天早上起床后，看一下前晚部位輸贏的狀況，就整理東西上班了。輸贏的錢(qián)現(xiàn)在對(duì)我來(lái)說(shuō)，就只是計(jì)算機(jī)里面real time account equity字段中的一堆數(shù)字而已。贏錢(qián)也沒(méi)有很高興的感覺(jué)，輸錢(qián)也不大會(huì)痛。因?yàn)樽约盒睦锩嫫鋵?shí)很清楚，我們每天在賭博，其實(shí)就是在玩"機(jī)率"和"統(tǒng)計(jì)"的游戲而已。

以上是我個(gè)人的一些經(jīng)驗(yàn)，或許幫助不大，只是希望有人能不要重復(fù)我的錯(cuò)誤而已。