金字塔三軌道波動率圖表程序化交易趨勢策略

? ??此交易策略是在ATR策略的基礎(chǔ)了，添加一條趨勢線判斷，使其更加適用于與震蕩行情，使策略邏輯更加細化，能應付趨勢和震蕩。這條額外添加的趨勢震蕩判斷線至少可以讓我們的有效開倉次數(shù)增加，這樣既提高了資金的使用率，也提高的潛在的收益率。

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?????????一、三軌道波動率策略交易思路

???????????? 1、多頭入場規(guī)則：當價格大于上軌和高點；

?????????????2、空頭入場規(guī)則：當價格低于下軌和低點；

???????????? 3、多頭出場規(guī)則：當價格低于中軌；

???????????? 4、空頭出場規(guī)則：當價格高于中軌；

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?????????二、金字塔策略源碼

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??????????? ?//適用于圖表程序化交易

????????????//此策略僅供參考學習，請勿直接用于實盤

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????????????INPUT:N(20,1,100,1),MINN(20,1,100,1),MAXN(60,1,100,1),STOPRANGE(50,1,100,1);
??????????? INPUT:SS(1,1,100,1);

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??????????? VOLAT:=STD(C,N);?????????????????????????????????????????????//N周期內(nèi)的收盤價的標準差
??????????? VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT;??//標準差的變化率
??????????? N1:=INTPART((1+VOLATCHANGE)*MINN);
??????????? N2:=MIN(N1,MAXN);
??????????? N3:=MAX(N2,MINN);
??????????? MIDTR:MA(C,N3);????????????????????????????????????????????? ?//定義的中間軌道線
??????????? UPTR:MIDTR+2*STD(C,N3);????????????????????????????????//定義的上軌
??????????? DOWTR:MIDTR-2*STD(C,N3);????????????????????????????? //定義的下軌
??????????? HPRICE:REF(HHV(H,N3),1);???????????????????????????????? //前一周期的N3個周期內(nèi)的最高價
??????????? LPRICE:REF(LLV(L,N3),1);???????????????????????????????????//前一周期的N3個周期內(nèi)的最低價

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??????????? CONKD:H>=HPRICE AND H>UPTR AND BARPOS>MINN;???????//開多條件
??????????? CONKK:L<=LPRICE AND L<DOWTR AND BARPOS>MINN;??? ?//開空條件
??????????? CONPD:C<MIDTR;???????????????????????????????????????????????? ??????????? //平多條件
??????????? CONPK:C>MIDTR;?????????????????????????????????????????????????????????????//平空條件

??????????? SELLSHORT(CONPK,HOLDING,MARKET);
??????????? SELL(CONPD,HOLDING,MARKET);
??????????? BUY(CONKD?AND HOLDING=0,SS,MARKET);
??????????? BUYSHORT(CONKK?AND HOLDING=0,SS,MARKET);

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??????????? CONDCZY:REF(HHV(H,ENTERBARS),1)>ENTERPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C<HHV(C,ENTERBARS)*(1-STOPRANGE*0.001);????????????//多倉止盈條件
??????????? CONKCZY:REF(LLV(L,ENTERBARS),1)<ENTERPRICE*(1-2*0.001*STOPRANGE) AND C>LLV(C,ENTERBARS)*(1-STOPRANGE*0.001);???????????//空倉止損條件

??????????? 多倉止盈:SELL(CONDCZY?AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
??????????? 空倉止盈:SELLSHORT(CONKCZY?AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

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