金字塔三軌道波動率圖表程序化交易趨勢策略

? ??此交易策略是在ATR策略的基礎了，添加一條趨勢線判斷，使其更加適用于與震蕩行情，使策略邏輯更加細化，能應付趨勢和震蕩。這條額外添加的趨勢震蕩判斷線至少可以讓我們的有效開倉次數增加，這樣既提高了資金的使用率，也提高的潛在的收益率。

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?????????一、三軌道波動率策略交易思路

???????????? 1、多頭入場規則：當價格大于上軌和高點；

?????????????2、空頭入場規則：當價格低于下軌和低點；

???????????? 3、多頭出場規則：當價格低于中軌；

???????????? 4、空頭出場規則：當價格高于中軌；

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?????????二、金字塔策略源碼

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??????????? ?//適用于圖表程序化交易

????????????//此策略僅供參考學習，請勿直接用于實盤

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????????????INPUT:N(20,1,100,1),MINN(20,1,100,1),MAXN(60,1,100,1),STOPRANGE(50,1,100,1);
??????????? INPUT:SS(1,1,100,1);

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??????????? VOLAT:=STD(C,N);?????????????????????????????????????????????//N周期內的收盤價的標準差
??????????? VOLATCHANGE:=(VOLAT-REF(VOLAT,1))/VOLAT;??//標準差的變化率
??????????? N1:=INTPART((1+VOLATCHANGE)*MINN);
??????????? N2:=MIN(N1,MAXN);
??????????? N3:=MAX(N2,MINN);
??????????? MIDTR:MA(C,N3);????????????????????????????????????????????? ?//定義的中間軌道線
??????????? UPTR:MIDTR+2*STD(C,N3);????????????????????????????????//定義的上軌
??????????? DOWTR:MIDTR-2*STD(C,N3);????????????????????????????? //定義的下軌
??????????? HPRICE:REF(HHV(H,N3),1);???????????????????????????????? //前一周期的N3個周期內的最高價
??????????? LPRICE:REF(LLV(L,N3),1);???????????????????????????????????//前一周期的N3個周期內的最低價

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??????????? CONKD:H>=HPRICE AND H>UPTR AND BARPOS>MINN;???????//開多條件
??????????? CONKK:L<=LPRICE AND L<DOWTR AND BARPOS>MINN;??? ?//開空條件
??????????? CONPD:C<MIDTR;???????????????????????????????????????????????? ??????????? //平多條件
??????????? CONPK:C>MIDTR;?????????????????????????????????????????????????????????????//平空條件

??????????? SELLSHORT(CONPK,HOLDING,MARKET);
??????????? SELL(CONPD,HOLDING,MARKET);
??????????? BUY(CONKD?AND HOLDING=0,SS,MARKET);
??????????? BUYSHORT(CONKK?AND HOLDING=0,SS,MARKET);

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??????????? CONDCZY:REF(HHV(H,ENTERBARS),1)>ENTERPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C<HHV(C,ENTERBARS)*(1-STOPRANGE*0.001);????????????//多倉止盈條件
??????????? CONKCZY:REF(LLV(L,ENTERBARS),1)<ENTERPRICE*(1-2*0.001*STOPRANGE) AND C>LLV(C,ENTERBARS)*(1-STOPRANGE*0.001);???????????//空倉止損條件

??????????? 多倉止盈:SELL(CONDCZY?AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
??????????? 空倉止盈:SELLSHORT(CONKCZY?AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

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