金字塔升級版唐奇安通道策略源碼

? ? ? 原始的唐奇安通道（DONCHIANCHANNEL）規則其實很簡單，它先設置一條阻力線和一條支撐線，阻力線由過去N天的最高價的最大值形成；支撐線由過去N天的最低價的最小值形成。但時過境遷，現在的市場環境已經發生了很大的變化，這導致唐奇安通道策略變得低效,我們在支撐線和阻力線分別增加一個系數，并設置一條平倉使用的中軌線，這樣避免與大多數策略參數一致，造成的同質化現象，導致策略低效。另外我們知道，國內的期貨市場總是漲的時候漲的緩，跌的時候跌的急，那么可以對支撐線和阻力線設置不同的系數，讓策略更合理的適應當前市場環境。
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???????? 一、增強版唐奇安通道策略交易思路

???????????????1、唐奇安上軌：由過去N天的最高價的最大值*上漲系數
????????????2、唐奇安下軌：由過去N天的最低價的最小值*下跌系數
??????????? 3、唐奇安中軌：(唐奇安上軌 + 唐奇安下軌) / 2
??????????? 4、開多條件：如果當前無持倉，并且價格突破唐奇安上軌
????????????5、開空條件：如果當前無持倉，并且價格跌破唐奇安下軌
????????????6、平多條件：如果當前持多單，并且價格跌破唐奇安中軌
??????????? 7、平空條件：如果當前持空單，并且價格突破唐奇安中軌

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???????? 二、金字塔策略源碼

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??????????? //該策略適用于圖表程序化交易

??????????? //該范例適用于5分鐘周期

??????????? //此策略僅供參考學習，請勿直接用于實盤

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??????????? INPUT:N(55,1,100,1),SS(1,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),LONG_CO(0.999,0.001,1.1,0.001),SHORT_CO(1.001,0.001,1.1,0.001);

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??????????? BUYTIME:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;??????//設置日內交易的開倉時段???????????

??????????? SELLTIME:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;??????????????????????????????????????? //設置尾盤的清倉時段??????

??????????? UP_LINE:REF(HHV(H,N),1)*LONG_CO;????????????????????????????????????????????????????//設置上軌線
??????????? DOWN_LINE:REF(LLV(L,N),1)*SHORT_CO;??????????????????????????????????????????????//設置下軌線
??????????? MIDDLE_LINE:(UP_LINE+DOWN_LINE)/2;???????????????????????????????????????????????//設置中軌線

??????????? CONKD:H>=UP_LINE AND BUYTIME ;?????????????????????????????????????????????????????//設置開多條件
??????????? CONKK:L<=DOWN_LINE AND BUYTIME;?????????????????????????????????????????????????//設置開空條件
??????????? CONPD:C<MIDDLE_LINE;??????????????????????????????????????????????????????????????????????//設置平多條件
??????????? CONPK:C>MIDDLE_LINE;??????????????????????????????????????????????????????????????????????//設置平空條件

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??????????? SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
??????????? SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
??????????? BUY(CONKD AND HOLDING=0,SS,MARKET);
??????????? BUYSHORT(CONKK AND HOLDING=0,SS,MARKET);

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??????????? IF SELLTIME THEN???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????//收盤前全部平倉
??????????????? BEGIN
??????????????? SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
??????????????? SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
??????????????? END

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