金字塔混沌操作法策略交易模型源碼

?混沌操作法，是一整套幾近完美的金融投資思想、交易策略和進出場信號，由美國雙料博士、 Profitunity Trading Group的創辦人、艾略特波浪理論的究現者之一、實際從事交易長達35年、被公認為是運用混沌學最杰出的交易者——比爾·威廉姆斯博士發明。他將20世紀最偉大的基礎科學發現和愛因斯坦的相對論具有同等地位的思想——混沌理論（Chaos Theory）運用于金融投資領域，發明了混沌操作法，獲得了巨大的成功。

????????整個混沌操作法是由五大維度（技術指標）構成的：鱷魚線(Alligator)、碎形(The Fractal)、動量(The Momentum)、加速(Acceleration)、均衡線(The Balance Line)。本策略主要研究的是鱷魚線和分形兩種指標的編寫，如大家對混沌操作法感興趣的，可以一起探討其他維度的編寫方法。

?????? 混沌操作法的詳細介紹可參考：https://www.sohu.com/a/278746970_810245

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?????? 一、混沌操作法策略交易思路

????????? 1、鱷魚線組定義

???????????? ① 唇吻線(G線):5根中線的平滑移動均線，并將數值向未來的方向移動3根K線

???????????? ② 壓齒線(R線):8根中線的平滑移動均線，并將數值向未來的方向移動5根K線

???????????? ③ 鄂部線(Y線):13根中線的平滑移動均線，并將數值向未來的方向移動8根K線

????????? 2、分形線定義

???????????? ① 上分形:最高價格突破鱷魚線的最大值，取一定周期前的最高價

???????????? ② 下分形:最低價格突破鱷魚線的最小值，取一定周期前的最低價

????????? 3、開平倉條件

???????????? ① 多頭開倉:價格升破上分形，并且上分形在鱷魚線的上方

???????????? ② 空頭開倉:價格跌破下分形，并且下分形在鱷魚線的下方

???????????? ③ 多頭平倉:價格跌破鱷魚線中的鄂部線(Y線)

???????????? ④ 空頭平倉:價格升破鱷魚線中的鄂部線(Y線)

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??????? 二、金字塔策略源碼

??????????? //該策略適用圖表程序化交易

??????????? //該策略適用日線周期、分鐘周期

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?????????? INPUT:N1(3,1,100,1),N2(5,1,100,1),SS(1,1,100,1);

?????????? N3:=N1+N2;
?????????? N4:=N2+N3;

?????????? HL:=(H+L)/2;??????????????????????????????????????????????????????????? ?//定義中線

??????????

?????????? Y:=SMA(REF(HL,N3),N4,1);?????????????????????????????????????? ??//鄂部線?
?????????? R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);????????????????????????????????????????//牙齒線
?????????? G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);???????????????????????????????????????//唇吻線

?????????? SG_H:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
?????????? XG_L:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;

?????????? TOP:=REF(H,SG_H);
?????????? BOTTOM:=REF(L,XG_L);

?????????? MAX_YRG:MAX(MAX(Y,R),G);
?????????? MIN_YRG:MIN(MIN(Y,R),G);

?????????? TOP_FX:VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);?????????????????? //上形線
?????????? BOTTOM_FX:VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);????? ?//下形線

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?????????? IF C>=TOP_FX AND TOP_FX>MAX_YRG THEN BEGIN????????????????//平空開多交易
????????????? SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKETR);
????????????? BUY(HOLDING=0,SS,MARKETR);
????????????? END

?????????? IF C<=BOTTOM_FX AND BOTTOM_FX<MIN_YRG THEN BEGIN????//平多開空交易
????????????? SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKETR);
????????????? BUYSHORT(HOLDING=0,SS,MARKETR);
????????????? END

?

??????????SELL(C<Y AND HOLDING>0,HOLDING,MARKETR);???????????????????//平多交易
????????? SELLSHORT(C>Y AND HOLDING<0,HOLDING,MARKETR);?????????//平空交易

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