金字塔Python網(wǎng)格交易策略源碼

作者：金字塔來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2020年10月17日

相關(guān)標(biāo)簽:

? 發(fā)布一個(gè)Python網(wǎng)格交易策略

#老聽說金字塔支持Python了，而且很牛X，一直想了解一下，就邊學(xué)邊玩，寫了一個(gè)網(wǎng)格交易的策略，經(jīng)過驗(yàn)證，還不錯(cuò)，

#金字塔的Python版用于算法交易還是可以，從交易下單，到成交過程訂單狀態(tài)的回報(bào)，都很準(zhǔn)確。

#相對(duì)于VBA使用對(duì)象的方式來調(diào)用，Python更直觀，簡(jiǎn)潔。

#需要增強(qiáng)的地方（可能我還沒學(xué)會(huì)）：

#1、希望增加對(duì)INI文件讀寫的功能，我使用import ConfigParser不支持

#2、希望增加對(duì)界面方面的支持，Python有支持圖形的庫

#--------------------------------------------------------------

# 本Python代碼主要用于策略交易

# 可以自己import我們平臺(tái)支持的第三方python模塊，比如pandas、numpy等。

from PythonApi import *

import time

from decimal import Decimal

#? 參數(shù)定義區(qū)，這里定義的參數(shù)可以直接在context對(duì)象中獲取。--(選擇實(shí)現(xiàn))

def parameter():

? ? settimer(GridTrade,200000)? ? ? ? #200秒執(zhí)行一次? ? ? ??

? ? input_par("lastbuy",0,0,9,1)? ? #末次買入開倉單號(hào)

? ? input_par("lastsell",0,0,9,1)? ? #末次賣出開倉單號(hào)

? ? input_par("lastbuyping",0,0,9,1)? ? #末次平多單單號(hào)

? ? input_par("lastsellping",0,0,9,1)? ? #末次平空單單號(hào)

? ? input_par("jiange",2,0,5,1)? ? #間隔

? ? input_par("vol",1,0,9,1)? ? #每檔手?jǐn)?shù)

? ? input_par("firstvol",1,0,9,1)? ? #初始手?jǐn)?shù)

? ? input_par("fx",1,1,2,1)? ? #交易方向 1-多 2-空

? ? input_par("maxvol",1,0,9,1)? ? #最大手?jǐn)?shù)

#? 在這個(gè)方法中編寫任何的初始化邏輯。context對(duì)象將會(huì)在你的算法策略的任何方法之間做傳遞。--(必須實(shí)現(xiàn))

def init(context):

? ? settimer(GridTrade,10000)? ? ? ? #10秒執(zhí)行一次

? ? # 在context中保存全局變量

? ? context.s1 = "SQFU00"? ?#交易代碼

? ? #settimer(GridTrade,20000)? ? ? ? #2秒執(zhí)行一次

? ? #引用PEL指標(biāo)公式"my_test"的ma5日均線指標(biāo)值。PEL指標(biāo)必須提前存在或者構(gòu)建。

? ? context.price = int( history_bars(context.s1,1,\'1m\',\'open\') )? ? ? ? ? ?

? ? context.priceO = int( history_bars(context.s1,1,\'1m\',\'open\') )? ? ? ? ? ?

? ? context.priceH = int( history_bars(context.s1,1,\'1m\',\'high\') )

? ? context.priceL = int( history_bars(context.s1,1,\'1m\',\'low\') )

? ? context.priceC = int( history_bars(context.s1,1,\'1m\',\'close\') )? ??

? ? print("T0 D+K/策略啟動(dòng)/"+context.s1+\'/參考價(jià)=\'+str(context.price)+\'/價(jià)O=\'+str(context.priceO)+\'/價(jià)H=\'+str(context.priceH)+\'/價(jià)L=\'+str(context.priceL)+\'/價(jià)C=\'+str(context.priceC))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"T0 D+K/策略啟動(dòng)/"+context.s1+\'/參考價(jià)=\'+str(context.price)+\'/價(jià)O=\'+str(context.priceO)+\'/價(jià)H=\'+str(context.priceH)+\'/價(jià)L=\'+str(context.priceL)+\'/價(jià)C=\'+str(context.priceC))

? ? ? ??

def setorderid(context):

? ? settimer(GridTrade,20000)? ? ? ? #20秒執(zhí)行一次? ??

? ? #檢查未成交訂單，將單號(hào)賦值給全局變量，避免啟動(dòng)策略時(shí)變量的值為0

? ? #print("獲取未成交訂單編號(hào)")

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"獲取未成交訂單編號(hào)")

? ??

? ? Orders=get_orders(context.s1,0)? ? #取未成交單

? ? context.lastbuy=0

? ? context.lastbuyping=0

? ? context.lastsell=0

? ? context.lastsellping=0

? ? if not(Orders == None):

? ? ? ? for order in Orders:

? ? ? ? ? ? orderID=order.order_id? ? #委托單號(hào)

? ? ? ? ? ? sBuySell=order.side? ? ? ? ? ? ? ? #買賣

? ? ? ? ? ? sKp=order.position_effect? ? ? ? #開平

? ? ? ? ? ? sStatus=order.status? ? ? ? ? ? ?#狀態(tài)

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? #print(str(orderID)+\',\'+sBuySell+\',\'+sKp+\',\'+sStatus)

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',str(orderID)+\',\'+sBuySell+\',\'+sKp+\',\'+sStatus)? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? if context.lastbuy==0 and sBuySell=="buy" and sKp=="open" and sStatus=="submitted":

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastbuy=order.order_id? ? #單號(hào)

? ? ? ? ? ? if context.lastsell==0 and sBuySell=="sell" and sKp=="open" and sStatus=="submitted":

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastsell=order.order_id? ? #單號(hào)

? ? ? ? ? ? if context.lastbuyping==0 and sBuySell=="sell" and sKp=="close" and sStatus=="submitted":

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastbuyping=order.order_id? ? #單號(hào)

? ? ? ? ? ? if context.lastsellping==0 and sBuySell=="buy" and sKp=="close" and sStatus=="submitted":

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastsellping=order.order_id? ? #單號(hào)

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? #print(\'開多:\'+str(context.lastbuy)+\',平多:\'+str(context.lastbuyping)+\',開空:\'+str(context.lastsell)+\',平空:\'+str(context.lastsellping))

? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'開多:\'+str(context.lastbuy)+\',平多:\'+str(context.lastbuyping)+\',開空:\'+str(context.lastsell)+\',平空:\'+str(context.lastsellping))

#網(wǎng)格交易主程序? ? ?

def GridTrade(context):

? ? settimer(GridTrade,60000)? ? ? ? #60秒執(zhí)行一次? ? ? ??

? ? nAmount0=get_account(53)? ? #帳戶有效檢查

? ? if nAmount0==False:

? ? ? ??

? ? ? ? #print(\'賬戶=\'+str(nAmount0)+\'登陸推出了，退出交易。\')

? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'賬戶\'+str(nAmount0)+\'登陸推出了，退出交易。\')

? ? ? ? return

? ? ? ??

? ? if istradertime(context.s1)==False:? ? #不在交易時(shí)間，不進(jìn)入交易段

? ? ? ??

? ? ? ? #print("不在交易時(shí)間，不進(jìn)入交易段")

? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"不在交易時(shí)間，不進(jìn)入交易段")

? ? ? ? return

? ??

? ? setorderid(context)? ? ? ? ? ?#獲取未成交訂單號(hào)，保存到全局變量

? ??

? ? nAmount=get_account(19)? ? #可用資金

? ? if nAmount<=0:

? ? ? ? print(\'賬戶可用資金\'+str(nAmount)+\'低于0了/登陸推出了，退出交易。\')

? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'賬戶可用資金低于0了，退出交易。\')

? ? ? ? return

? ? ? ? ? ??

? ? portfolio=get_portfolio(context.s1,0)? ? #獲取持倉量

? ? if context.fx==1:

? ? ? ? iDuoTotal=portfolio.buy_quantity

? ? ? ? DTnCurOrdPrice = round(context.priceH - ((iDuoTotal -context.firstvol) * context.jiange) / context.vol, 1)

? ? if context.fx==1:

? ? ? ? iKongTotal=portfolio.sell_quantity

? ? ? ? KTnCurOrdPrice = round(context.priceL - ((context.firstvol - iKongTotal) * context.jiange) / context.vol, 1)

? ? ? ??

? ? #print(\'檔位價(jià):\'+str(nCurOrdPrice)+\',開多:\'+str(context.lastbuy)+\',平多:\'+str(context.lastbuyping)+\',開空:\'+str(context.lastsell)+\',平空:\'+str(context.lastsellping))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'空檔位價(jià):\'+str(KTnCurOrdPrice)+\'多檔位價(jià):\'+str(DTnCurOrdPrice)+\',開多:\'+str(context.lastbuy)+\',平多:\'+str(context.lastbuyping)+\',開空:\'+str(context.lastsell)+\',平空:\'+str(context.lastsellping))? ? ? ? ? ??

? ? nPrice = get_dynainf (context.s1,7)? ? #獲取最新價(jià)

? ? if context.fx==1:? ? #做多

? ? ? ? if (context.lastbuy==0 and iDuoTotal<context.maxvol):

? ? ? ? ? ? DTnOrdPrice=DTnCurOrdPrice-context.jiange

? ? ? ? ? ? context.lastbuy=buy_open(context.s1,"Limit",DTnOrdPrice,context.vol)

? ? ? ? ? ? #print(\'檔位價(jià):\'+str(nCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(nOrdPrice)+\',開多\')

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'檔位價(jià):\'+str(DTnCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(DTnOrdPrice)+\',開多\')

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? if (context.lastbuyping==0 and iDuoTotal>0):

? ? ? ? ? ? DTnOrdPrice=DTnCurOrdPrice+context.jiange

? ? ? ? ? ? context.lastbuyping=sell_close(context.s1,"Limit",DTnOrdPrice,context.vol)

? ? ? ? ? ? #print(\'檔位價(jià):\'+str(nCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(nOrdPrice)+\',平多\')

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'檔位價(jià):\'+str(DTnCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(DTnOrdPrice)+\',平多\')

? ? ? ? ? ??

? ? if context.fx==1: #and iKongTotal<context.maxvol:? ? #做空

? ? ? ? if (context.lastsell==0 and iKongTotal<context.maxvol):

? ? ? ? ? ? KTnOrdPrice=KTnCurOrdPrice+context.jiange

? ? ? ? ? ? context.lastsell=sell_open(context.s1,"Limit",KTnOrdPrice,context.vol)

? ? ? ? ? ? #print(\'檔位價(jià):\'+str(nCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(nOrdPrice)+\',開空\')

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'檔位價(jià):\'+str(KTnCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(KTnOrdPrice)+\',開空\')

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? if (context.lastsellping==0 and iKongTotal>0):

? ? ? ? ? ? KTnOrdPrice=KTnCurOrdPrice-context.jiange

? ? ? ? ? ? context.lastsellping=buy_close(context.s1,"Limit",KTnOrdPrice,context.vol)

? ? ? ? ? ? #print(\'檔位價(jià):\'+str(nCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(nOrdPrice)+\',平空\')

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'檔位價(jià):\'+str(KTnCurOrdPrice)+\',委托價(jià):\'+str(KTnOrdPrice)+\',平空\')

? ? ? ? ? ??

# before_trading此函數(shù)會(huì)在每天基準(zhǔn)合約的策略交易開始前被調(diào)用，當(dāng)天只會(huì)被調(diào)用一次。--（選擇實(shí)現(xiàn)）

def before_trading(context):

? ? pass

# 你選擇的品種的數(shù)據(jù)更新將會(huì)觸發(fā)此段邏輯，例如日或分鐘歷史數(shù)據(jù)切片或者是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)切片更新。--(必須實(shí)現(xiàn))

def handle_bar(context):

? ? # 開始編寫你的主要的算法邏輯。

? ? pass

? ??

# after_trading函數(shù)會(huì)在每天交易結(jié)束后被調(diào)用，當(dāng)天只會(huì)被調(diào)用一次。 --（選擇實(shí)現(xiàn)）

def after_trading(context):

? ? pass?

? ??

# order_status當(dāng)委托下單，成交，撤單等與下單有關(guān)的動(dòng)作時(shí)，該方法就會(huì)被調(diào)用。---（選擇實(shí)現(xiàn)）

def order_status(context,order):

? ? #print(\'訂單成交\')

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'訂單成交\')

? ? #print(order.order_book_id)

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',order.order_book_id)

? ? #print(str(order.order_id)+\',\'+order.status+\',\'+order.order_book_id)

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',str(order.order_id)+\',\'+order.status+\',\'+order.order_book_id)

? ? #print(\'開多:\'+str(context.lastbuy)+\',平多:\'+str(context.lastbuyping)+\',開空:\'+str(context.lastsell)+\',平空:\'+str(context.lastsellping))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',\'開多:\'+str(context.lastbuy)+\',平多:\'+str(context.lastbuyping)+\',開空:\'+str(context.lastsell)+\',平空:\'+str(context.lastsellping))

? ? #如果是成交，將對(duì)應(yīng)的委托單撤銷

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"如果是成交，將對(duì)應(yīng)的委托單撤銷")

? ??

? ? if (order.status=="tradeing" and order.order_book_id==context.s1):

? ? ? ? #print(str(order.order_id)+\'全部成交\')

? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',str(order.order_id)+\'全部成交\')

? ? ? ??

? ? ? ? if order.order_id==context.lastbuy:? ? ? ? #買入成交

? ? ? ? ? ? if context.lastbuyping!=0:

? ? ? ? ? ? ? ? cancel_order (context.lastbuyping)

? ? ? ? ? ? ? ? #print("買入成交之后撤平倉單,"+str(context.lastbuyping))

? ? ? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"買入成交之后撤平倉單,"+str(context.lastbuyping))

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastbuyping=0

? ? ? ? if order.order_id==context.lastbuyping:? ? #平多成交

? ? ? ? ? ? if context.lastbuy!=0:

? ? ? ? ? ? ? ? cancel_order (context.lastbuy)

? ? ? ? ? ? ? ? #print("平多成交之后撤開倉單,"+str(context.lastbuy))

? ? ? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"平多成交之后撤開倉單,"+str(context.lastbuy))

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastbuy=0

? ? ? ? if order.order_id==context.lastsell:? ? ? ? #賣出成交

? ? ? ? ? ? if context.lastsellping!=0:

? ? ? ? ? ? ? ? cancel_order (context.lastsellping)

? ? ? ? ? ? ? ? #print("賣出成交之后撤平倉單,"+str(context.lastsellping))

? ? ? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"賣出成交之后撤平倉單,"+str(context.lastsellping))

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastsellping=0

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? if order.order_id==context.lastsellping:? ? #平空成交

? ? ? ? ? ? if context.lastsell!=0:

? ? ? ? ? ? ? ? cancel_order (context.lastsell)

? ? ? ? ? ? ? ? #print("平空成交之后撤開倉單,"+str(context.lastsell))

? ? ? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"平空成交之后撤開倉單,"+str(context.lastsell))

? ? ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ? ? context.lastsell=0

? ??

? ? #如果是撤單，將對(duì)應(yīng)的變量設(shè)置為0?

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"如果是撤單，將對(duì)應(yīng)的變量設(shè)置為0 ")? ? ? ? ? ? ? ?

? ? if (order.status=="cancelled" and order.order_book_id==context.s1):

? ? ? ? if order.order_id==context.lastbuy:? ? ? ? #買入撤單

? ? ? ? ? ? #print("買入開倉撤單,"+str(context.lastbuy))

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"買入開倉撤單,"+str(context.lastbuy))

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? context.lastbuy=0

? ? ? ? if order.order_id==context.lastbuyping:? ? #平多撤單

? ? ? ? ? ? #print("平多單撤單,"+str(context.lastbuyping))

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"平多單撤單,"+str(context.lastbuyping))

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? context.lastbuyping=0

? ? ? ? if order.order_id==context.lastsell:? ? ? ?#賣出撤單

? ? ? ? ? ? #print("賣出開倉撤單,"+str(context.lastsell))

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"賣出開倉撤單,"+str(context.lastsell))

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? context.lastsell=0

? ? ? ? if order.order_id==context.lastsellping:? ?#平空撤單

? ? ? ? ? ? #print("平空單撤單,"+str(context.lastsellping))

? ? ? ? ? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\',"平空單撤單,"+str(context.lastsellping))

? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? context.lastsellping=0

# order_action當(dāng)查詢交易接口信息時(shí)返回的通知---（選擇實(shí)現(xiàn)）

#注意：該事件函數(shù)僅在融資融券、新股申購操作刷新動(dòng)作時(shí)才會(huì)觸發(fā)，一般賬戶無效。

#def order_action(context):

? ??

? ? #pass

# exit函數(shù)會(huì)在測(cè)評(píng)結(jié)束或者停止策略運(yùn)行時(shí)會(huì)被調(diào)用。---（選擇實(shí)現(xiàn)）

def exit(context):

? ??

? ? #獲得品種的浮動(dòng)盈虧，（多空同時(shí)存在時(shí)，為多空浮動(dòng)盈虧之和）

? ? zhan_bzj = get_account(28)

? ? #print(\'占用保證金總額\'+str(zhan_bzj))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\', \'占用保證金總額\'+str(zhan_bzj))

? ??

? ? #獲得帳戶平倉盈虧

? ? pingcang_win_long = get_account(30)

? ? #print(\'帳戶平倉盈虧\'+str(pingcang_win_long))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\', \'帳戶平倉盈虧\'+str(pingcang_win_long))

? ??

? ? #獲得帳戶浮動(dòng)盈虧

? ? fudong_win_long = get_account(4)

? ? #print(\'帳戶浮動(dòng)盈虧\'+str(fudong_win_long))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\', \'帳戶浮動(dòng)盈虧\'+str(fudong_win_long))

? ??

? ? #獲得帳戶手續(xù)費(fèi)

? ? shouxufei = get_account(31)

? ? #print(\'帳戶手續(xù)費(fèi)\'+str(shouxufei))

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\', \'帳戶手續(xù)費(fèi)\'+str(shouxufei))

? ??

? ? #盈虧率和成本比計(jì)算

? ? #fudong_ykl = get_account(4)/get_account(28)*100

? ? #chengbenbi = get_account(30)/get_account(31)

? ? #log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\', \'浮動(dòng)盈虧率\'+str(fudong_ykl)+\'/平倉成本比\'+str(chengbenbi))

? ? ? ??

? ? killtimer(GridTrade)? ? #終止計(jì)時(shí)器

? ? print("終止計(jì)時(shí)器")

? ? log_debug_info(\'C:\\T0DK.txt\', \'終止計(jì)時(shí)器\')

? ? return

#type參數(shù) (get_account函數(shù))?

# type? ? 說明

#1? ? 該函數(shù)返回常數(shù)，返回當(dāng)前交易帳戶ID(該函數(shù)返回字符串類型數(shù)值)

#2? ? 賬戶類型，0 盈透 1 CTP 2 金仕達(dá)期貨 3FIX接口 4恒生期貨 5子賬戶 6其他柜臺(tái) 255 無效賬戶

#3? ? 現(xiàn)金余額

#5? ? 浮動(dòng)盈虧

#6? ? 當(dāng)前交易帳戶中的動(dòng)態(tài)權(quán)益/資產(chǎn)值

#19? ? 當(dāng)前可用資金

#20? ? 當(dāng)前流動(dòng)資產(chǎn)

#26? ? 上次結(jié)算準(zhǔn)備金/期初余額

#27? ? 結(jié)算準(zhǔn)備金/期初余額

#28? ? 占用保證金/證券市值

#29? ? 可取資金

#30? ? 平倉盈虧數(shù)額/回報(bào)賣出金額/融券盈虧

#31? ? 手續(xù)費(fèi)

#32? ? 入金金額/利息積數(shù)/融資市值

#33? ? 出金金額/當(dāng)前余額

#34? ? 上次信用額度

#35? ? 上次質(zhì)壓

#36? ? 質(zhì)壓金額

#37? ? 信用額度

#38? ? 凍結(jié)保證金/禁取資產(chǎn)

#39? ? 凍結(jié)手續(xù)費(fèi)/回報(bào)買入金額/融資盈虧

#40? ? 保底資金

#41? ? 多頭保證金率(期貨專有)

#42? ? 空頭保證金率(期貨專有)

#43? ? 返回交易網(wǎng)關(guān)名稱，該函數(shù)返回字符串常數(shù)

#44? ? 融券市值

#45? ? 融券費(fèi)用

#46? ? 融券利息

#47? ? 融資余額

#48? ? 融券余額

#49? ? 可用保證金

#50? ? 已用融資額

#51? ? 已用融券額

#52? ? 融資負(fù)債

#53? ? 返回當(dāng)前交易賬戶是否處于有效狀態(tài)。建議對(duì)賬戶持倉或資金進(jìn)行讀取時(shí)首先調(diào)用該函數(shù)對(duì)賬戶有效性進(jìn)行判斷，以免出現(xiàn)誤操作。(對(duì)IB外盤無效，僅限國內(nèi))

# 本Python代碼主要用于策略交易

# 可以自己import我們平臺(tái)支持的第三方python模塊，比如pandas、numpy等。

#from PythonApi import *

#? 參數(shù)定義區(qū)，這里定義的參數(shù)可以直接在context對(duì)象中獲取。--(選擇實(shí)現(xiàn))

#def parameter():

#? ? input_par("myvalues1",5,1,20,1)

#? ? input_par("myvalues2",10,1,20,1)

#? 在這個(gè)方法中編寫任何的初始化邏輯。context對(duì)象將會(huì)在你的算法策略的任何方法之間做傳遞。--(必須實(shí)現(xiàn))

#def init(context):

? ? # 在context中保存全局變量

? ? #context.s1 = "SZ000001"? ?#平安銀行股票

? ??

? ? # print("策略啟動(dòng)") #調(diào)試打印輸出

? ??

# before_trading此函數(shù)會(huì)在每天基準(zhǔn)合約的策略交易開始前被調(diào)用，當(dāng)天只會(huì)被調(diào)用一次。--（選擇實(shí)現(xiàn)）

#def before_trading(context):

#? ? pass

#def handle_bar(context):

? ? # 開始編寫你的主要的算法邏輯。

? ??

? ? #使用buy_open、sell_close等方法下單

? ? #下單示例:

? ? #buy_open(context.s1, "Market", volume = 100)? ? #? 市價(jià)開多

? ? #buy_open(context.s1, "Limit", 25.45, 100)? ? ? ?#? 限價(jià)開多

#? ? pass

? ??

# after_trading函數(shù)會(huì)在每天交易結(jié)束后被調(diào)用，當(dāng)天只會(huì)被調(diào)用一次。 --（選擇實(shí)現(xiàn)）

#def after_trading(context):

#? ? pass

? ??

# order_status當(dāng)委托下單，成交，撤單等與下單有關(guān)的動(dòng)作時(shí)，該方法就會(huì)被調(diào)用。---（選擇實(shí)現(xiàn)）

#def order_status(context,order):

#? ? pass

# order_action當(dāng)查詢交易接口信息時(shí)返回的通知---（選擇實(shí)現(xiàn)）

#def order_action(context,type, account, datas)

#? ? ? ?pass

# exit函數(shù)會(huì)在測(cè)評(píng)結(jié)束或者停止策略運(yùn)行時(shí)會(huì)被調(diào)用。---（選擇實(shí)現(xiàn)）

#def exit(context):

#? ? pass

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