有人研究價差交易的嗎
價差套利屬于統(tǒng)計套利的一種，寰宇有一本書專談「統(tǒng)計套利」，可以參考。
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統(tǒng)計套利依據過去不同資產走勢找統(tǒng)計相關性。
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這種相關性若有實務觀點的支持，例如同樣是以臺股為標的資產臺指與摩臺指間具備的相關性，或同一產業(yè)的兩家公司，穩(wěn)定性會比較高，操作起來比較不擔心(偏離了也能分析原因)。但若只是依據歷史資料的相關，則有可能是假性相關(只是巧合，透過大量資料採礦分析也會找到)，操作起來風險較比較高，不過價差交易通常不致于只是基于資料相關，總要找出道理來。
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但依據實務上的合理性找出來的相關，也有風險，例如臺指與摩臺指的成分股不同、結算時間不同、每口價值不同(建立部位時會有Lot-size問題)、幣別也不同，就必須承擔風險，不是有風險就不做，而是要加計風險溢酬，要求比較高的價差報酬點數。
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嚴格來講統(tǒng)計套利并不是真的套利，單純套利必須符合一價法則(One Price Rule)，例如臺指現貨與期貨間、大臺指與小臺指間、可轉債與股票間等。但所有的套利都不能保證沒有風險，高低而已。
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此外，套利或價差交易也不是針對兩個商品，也可以針對多個商品的價差或套利交易，例如選擇權蝴蝶價差等套利交易。
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價差或套利執(zhí)行成敗的關鍵在于成本與速度；在部位建構技巧上，先建立流動性高的部位(可考慮以限價爭取點差)，然后以市價建立流動性低的部位(沒有絕對，必須權衡衝擊成本與單邊曝險成本)。
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整理目前臺灣金融商品可以做的套利與價差交易包含…
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1. 期貨與現貨間套利
大小臺指與臺指現貨，摩臺指與摩臺現貨，金融期與金融現貨，電子期與電子現貨，股票期貨與現貨，非金電期與現貨，柜買期貨與現貨，黃金期貨與現貨。
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2. 期貨與臺灣50基金(ETF)間套利
臺灣50與臺股期貨(大小臺指)，臺灣50與摩臺期貨，臺灣50與電子期貨，臺灣50與金融期貨，臺灣50與非金電期貨，臺灣50與臺灣50期貨。
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3. 期貨與期貨間套利
大臺指，小臺指，金融期，電子期，非金電，摩臺指彼此間。
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4. 期貨與選擇權間套利
期貨與選擇權，期貨與選擇權逆轉組合，期貨與選擇權轉換組合。
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5. 選擇權商品間
盒狀價差，蝴蝶價差，兀鷹價差，隱含波動率，時間價值。
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6. 選擇權與現貨
認購權證與股票。
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7. 現貨與ETF間套利
臺灣50實物申購與實物買回操作。
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8. 可轉債與現貨間
新制可轉債套利，舊制可轉債套利(可轉債與換股權利證書，換股權利證書與普通股，可轉債與普通股)。
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9. 股票發(fā)行與除權間
除權套利(換股權利證書除權套利)，詢價圈購，競價拍賣，抽籤申購
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無法收斂怎麼辦，可以考慮時間停損(設個時間，沒有達到預期就解單)，發(fā)散怎麼辦，可以考慮設價格停損。
無法收斂怎么辦，可以考慮時間停損(設個時間，沒有達到預期就解單)，發(fā)散怎么辦，可以考慮設價格停損。
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