金字塔日內清倉策略源碼

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? 在期貨日內交易中，有時需求不持倉過夜，在收盤前清空所持有的倉位。下面分別就兩種日內平倉的需求進行范例演示：

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???? 一 、收盤提前1分鐘清倉（在最后一根K線上清倉）。???????

??????? //此范例適用于圖表程序化交易,適用于分鐘周期

????????//該演示模型用于3分鐘周期

????????//使用固定輪詢模式
??????? //此范例僅供演示，請勿直接使用入市交易。

??????? N:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;????????????????????????????????????????????????????????//當日K線數量
??????? CONKD:H>=HHV(H,2) AND C>=HHV(C,2) AND N>=3 AND TIME<=185700;??//開多條件，最后一根K線上不開倉，加上時間控制，避免清倉后又再次開倉
??????? CONKK:L<=LLV(L,2) AND C<=LLV(C,2) AND N>=3 AND TIME<=185700;??????//開空條件
??????? CONPD:C<REF(L,1);????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????//平多條件
??????? CONPK:C>REF(H,1);??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????//平空條件

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??????? SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
??????? SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
??????? BUY(CONKD,1,MARKET);
??????? BUYSHORT(CONKK,1,MARKET);

?

?????? IF?(ISLASTBAR AND?T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60)<=DYNAINFO(207))?OR (TIME=CLOSETIME(0) AND NOT(ISLASTBAR))?THEN???BEGIN???
??????????? SELL(1,HOLDING,MARKET);????????????
??????????? SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);??????????????????????????????????????????????????????????//提前1分鐘清倉
??????????? END

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?????二、收盤提前3分鐘清倉（不是在最后一根K線上清倉）。??

???????? //不是最后一根K線上清倉，可以直接用time函數（K線時間）來控制

??????? //演示范例運行在1分鐘K線周期

???????? N:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;???????????????????????????????????????????????????? //當日K線數量
??????? ?CONKD:H>=HHV(H,2) AND C>=HHV(C,2) AND N>=3 AND TIME<185700;??//開多條件，加上時間控制，避免清倉后又再次開倉
???????? CONKK:L<=LLV(L,2) AND C<=LLV(C,2) AND N>=3 AND TIME<185700;?????//開空條件
???????? CONPD:C<REF(L,1);?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? //平多條件
???????? CONPK:C>REF(H,1);?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? //平空條件

?

???????? SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
???????? SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
???????? BUY(CONKD,1,MARKET);
???????? BUYSHORT(CONKK,1,MARKET);

?

????????IF?TIME>185700 AND TIME<190000??THEN BEGIN?????????????????????????????????? //提前3分鐘清倉
?????????? SELL(1,HOLDING,MARKET);
?????????? SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
?????????? END

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