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?軟件9，Setting
?? MULTSIG:0,0,12,0;
?? TRADE_OTHER:AUTO;
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請問，舊主力合約（BKPRICE/SKPRICE/BKHIGH/SKLOW...）在換月之前的最后取值，會被帶入到新主力合約嗎？
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一些條件判斷采用上述取值，如果新舊主力價格差異較大，會導(dǎo)致誤操作
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?來源:程序化99
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?來源: www.tumamayizhan.com
再請問，是否意味著：
假如，恰好換月之前最后一個TICK已經(jīng)全部平倉，換月之后第一個TICK未符合開倉條件時，（BKPRICE/SKPRICE/BKHIGH/SKLOW...）取值均應(yīng)為0？
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?
不是這個意思,比如
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...
...
IF (C<SKLOW)
{
SK(1);
}
...
...
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假設(shè)，換月之前最后一個TICK，舊合約SK持倉全平，而新合約價格較舊合約低很多，則換月之后，如果SKLOW仍舊讀取舊合約的值，則第一個TICK會自動開倉，但是這個不符合策略邏輯
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