完成系統(tǒng)編寫的同時(shí)，我放棄了系統(tǒng)交易

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年09月06日

咨詢內(nèi)容： 本帖最后由 gzu99ex 于 2011-4-2 07:45 編輯

以下是三個(gè)系統(tǒng)對(duì)鋅的測(cè)試，用100000資金操作一手，從2010年1月底開始，到2011年三月底，大家看是否可用
系統(tǒng)一：
性能概要
統(tǒng)計(jì)指標(biāo)                            全部交易                   多頭                   空頭
凈利潤(rùn)                               55320.00                27180.00             28140.00
總盈利                            117605.00                55135.00             62470.00
總虧損                            (62285.00)             (27955.00)             (34330.00)
總盈利/總虧損                            1.89                   1.97                   1.82
期末持倉(cāng)盈虧                         (173.62)                   0.00             (173.62)

交易次數(shù)                                  152                      68                   84
盈利比率                               54.61%                60.29%                50.00%
盈利次數(shù)                                  83                      41                   42
虧損次數(shù)                                  69                      27                   42
持平次數(shù)                                  0                      0                      0

平均利潤(rùn)                               363.95                399.71                335.00
平均盈利                            1416.93                1344.76                1487.38
平均虧損                            (902.68)             (1035.37)             (817.38)
平均盈利/平均虧損                      1.57                   1.30                   1.82

最大盈利                            8635.00                5635.00                8635.00
最大虧損                            (4465.00)             (4465.00)             (2890.00)
最大盈利/總盈利                         0.07                   0.10                   0.14
最大虧損/總虧損                         0.07                   0.16                   0.08
凈利潤(rùn)/最大虧損                         12.39                   6.09                   9.74

最大持續(xù)盈利次數(shù)                            6                      5                      4
最大持續(xù)虧損次數(shù)                            6                      7                      4

最大持倉(cāng)數(shù)量                            1.00                   1.00                   1.00
最大使用資金                         23511.08                22431.00             23511.08
傭金合計(jì)                            6080.00                2720.00                3360.00

收益率                               55.32%
年度收益率                            33.66%
有效收益率                            235.29%
月度平均盈利                         3045.60

總交易時(shí)間                            554天
持倉(cāng)時(shí)間比率                         44.20%
持倉(cāng)時(shí)間                               244天
最大空倉(cāng)時(shí)間                            120天

期間資產(chǎn)最大升水                   62910.76
最大升水/前期低點(diǎn)                      62.91%

         最大資產(chǎn)縮水(Close-Close)
縮水值                            (11885.00)
最大縮水/前期高點(diǎn)                      7.50%
凈利潤(rùn)/最大縮水                      465.46%

最大交易盈虧                                                    8635.00             (4465.00)
最大交易盈虧/總盈虧                                              7.34%                7.17%

最大持續(xù)盈虧                                                 16760.00             (8310.00)
最大持續(xù)盈虧/總盈虧                                              14.25%                13.34%

                                       持續(xù)盈虧分析
連續(xù)盈利次數(shù)                         出現(xiàn)次數(shù)             平均盈利       下一筆平均虧損
1                                           19                1617.89             (776.84)
2                                           14                1443.93             (511.43)
3                                           3                829.44             (1256.67)
4                                           4                1158.44             (833.75)
5                                           1                735.00             (215.00)
6                                           1                2793.33             (2065.00)

連續(xù)虧損次數(shù)                         出現(xiàn)次數(shù)             平均虧損       下一筆平均盈利
1                                           27             (790.93)                1101.35
2                                           8             (808.75)                3594.38
3                                           4             (917.08)                1528.75
4                                           2             (1486.88)                2585.00
6                                           1             (848.33)                235.00

系統(tǒng)一資金曲線：
011.jpg (11.08 KB, 下載次數(shù): 10) 2011-4-1 22:50:37 上傳
TB技術(shù)人員： 系統(tǒng)二：
性能概要
統(tǒng)計(jì)指標(biāo)                            全部交易                   多頭                   空頭
凈利潤(rùn)                               68010.00                36960.00             31050.00
總盈利                            168620.00                86170.00             82450.00
總虧損                            (100610.00)             (49210.00)             (51400.00)
總盈利/總虧損                            1.68                   1.75                   1.60
期末持倉(cāng)盈虧                         526.38                   0.00                526.38

交易次數(shù)                                  261                   131                   130
盈利比率                               50.57%                54.96%                46.15%
盈利次數(shù)                                  132                      72                   60
虧損次數(shù)                                  129                      59                   70
持平次數(shù)                                  0                      0                      0

平均利潤(rùn)                               260.57                282.14                238.85
平均盈利                            1277.42                1196.81                1374.17
平均虧損                            (779.92)                (834.07)             (734.29)
平均盈利/平均虧損                      1.64                   1.43                   1.87

最大盈利                            8635.00                5535.00                8635.00
最大虧損                            (3615.00)             (3615.00)             (2390.00)
最大盈利/總盈利                         0.05                   0.06                   0.10
最大虧損/總虧損                         0.04                   0.07                   0.05
凈利潤(rùn)/最大虧損                         18.81                   10.22                12.99

最大持續(xù)盈利次數(shù)                            8                      6                      5
最大持續(xù)虧損次數(shù)                         10                      6                      7

最大持倉(cāng)數(shù)量                            1.00                   1.00                   1.00
最大使用資金                         23511.08                21418.27             23511.08
傭金合計(jì)                            10440.00                5240.00                5200.00

收益率                               68.01%
年度收益率                            40.75%
有效收益率                            289.27%
月度平均盈利                         3744.23

總交易時(shí)間                            554天
持倉(cāng)時(shí)間比率                         58.59%
持倉(cāng)時(shí)間                               324天
最大空倉(cāng)時(shí)間                            116天

期間資產(chǎn)最大升水                   78071.72
最大升水/前期低點(diǎn)                      78.07%

         最大資產(chǎn)縮水(Close-Close)
縮水值                            (11940.00)
凈利潤(rùn)/最大縮水                      569.60%

持續(xù)盈虧分析
連續(xù)盈利次數(shù)                         出現(xiàn)次數(shù)             平均盈利       下一筆平均虧損
1                                           37                1513.38             (767.70)
2                                           15                1382.50             (703.33)
3                                           8                947.50             (1327.50)
4                                           3                1480.83             (156.67)
5                                           3                923.33             (1148.33)
6                                           1                1372.50             (1790.00)
8                                           1                1069.38                (15.00)

連續(xù)虧損次數(shù)                         出現(xiàn)次數(shù)             平均虧損       下一筆平均盈利
1                                           37             (754.19)                1689.86
2                                           14             (869.46)                1493.93
3                                           13             (863.08)                1235.00
4                                           1             (965.00)                835.00
5                                           1             (290.00)                110.00
6                                           1             (431.67)                485.00
10                                           1             (680.00)                860.00

系統(tǒng)二資金曲線：
02.JPG (16.07 KB, 下載次數(shù): 11) 2011-4-1 23:01:06 上傳下載次數(shù): 11
系統(tǒng)二交易盈虧曲線
022.JPG (16.86 KB, 下載次數(shù): 11) 2011-4-1 23:01:15 上傳下載次數(shù): 11
TB客服： 系統(tǒng)三：
性能概要
統(tǒng)計(jì)指標(biāo)                            全部交易                   多頭                   空頭
凈利潤(rùn)                               58100.00                29960.00             28140.00
總盈利                            120385.00                57915.00             62470.00
總虧損                            (62285.00)             (27955.00)             (34330.00)
總盈利/總虧損                            1.93                   2.07                   1.82
期末持倉(cāng)盈虧                         (173.62)                   0.00             (173.62)

交易次數(shù)                                  155                      71                   84
盈利比率                               55.48%                61.97%                50.00%
盈利次數(shù)                                  86                      44                   42
虧損次數(shù)                                  69                      27                   42
持平次數(shù)                                  0                      0                      0

平均利潤(rùn)                               374.84                421.97                335.00
平均盈利                            1399.83                1316.25                1487.38
平均虧損                            (902.68)             (1035.37)             (817.38)
平均盈利/平均虧損                      1.55                   1.27                   1.82

最大盈利                            8635.00                5635.00                8635.00
最大虧損                            (4465.00)             (4465.00)             (2890.00)
最大盈利/總盈利                         0.07                   0.10                   0.14
最大虧損/總虧損                         0.07                   0.16                   0.08
凈利潤(rùn)/最大虧損                         13.01                   6.71                   9.74

最大持續(xù)盈利次數(shù)                            6                      5                      4
最大持續(xù)虧損次數(shù)                            6                      6                      4

最大持倉(cāng)數(shù)量                            1.00                   1.00                   1.00
最大使用資金                         23511.08                22431.00             23511.08
傭金合計(jì)                            6200.00                2840.00                3360.00

收益率                               58.10%
年度收益率                            35.23%
有效收益率                            247.12%
月度平均盈利                         3198.65

總交易時(shí)間                            554天
持倉(cāng)時(shí)間比率                         45.17%
持倉(cāng)時(shí)間                               250天
最大空倉(cāng)時(shí)間                            120天

期間資產(chǎn)最大升水                   65730.76
最大升水/前期低點(diǎn)                      65.73%

         最大資產(chǎn)縮水(Close-Close)
縮水值                            (11885.00)
最大縮水/前期高點(diǎn)                      7.37%
凈利潤(rùn)/最大縮水                      488.85%

持續(xù)盈虧分析
連續(xù)盈利次數(shù)                         出現(xiàn)次數(shù)             平均盈利       下一筆平均虧損
1                                           18                1568.33             (766.39)
2                                           14                1497.50             (566.79)
3                                           3                829.44             (1256.67)
4                                           5                1116.25             (705.00)
5                                           1                735.00             (215.00)
6                                           1                2793.33             (2065.00)

連續(xù)虧損次數(shù)                         出現(xiàn)次數(shù)             平均虧損       下一筆平均盈利
1                                           27             (790.93)                1110.96
2                                           8             (808.75)                3594.38
3                                           4             (917.08)                1528.75
4                                           2             (1486.88)                2585.00
6                                           1             (848.33)                235.00

資金曲線：
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交易盈虧曲線
033.JPG (15.05 KB, 下載次數(shù): 6) 2011-4-1 23:05:53 上傳下載次數(shù): 6
網(wǎng)友回復(fù)： 此系統(tǒng)用TB編寫，編寫過程也沒有之字等未來函數(shù)，運(yùn)用了跨周期函數(shù)的提取，都是用CLOSE作買賣開平倉(cāng)測(cè)試，手續(xù)費(fèi)20，雙邊，即一手40模擬，大家先看看可用否，銅與膠也作了測(cè)試，收益率差不多
網(wǎng)友回復(fù)： 還要看你在什么周期上測(cè)試的。如果是日線級(jí)別的，看上去還比較正常。

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完成系統(tǒng)編寫的同時(shí)，我放棄了系統(tǒng)交易