【系統案例】一種有名的趨勢交易系統
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年09月02日
- 咨詢內容：
譯自Building Winning Trading System with TradeStation
是否讀過一些好的交易系統策略的文章而且在之后開始設計自己的交易系統。在過去20年，我們有數以千計的主義、計劃、系統。不幸的是，大部分結束于無價值的費鐵罐。有時候，然而，我們應該擦亮我們的眼睛說，Hmm。下一個策略是我們的介紹基于策略可以獲得一次一次的成功。我們介紹這些系統作為一個工作的程序。你會很快發現，交易系統設計是沒有盡頭的。 無論如何你的努力地工作在交易系統的工作上。你也不會獲得100%的滿意結果。我所介紹的系統不會另你滿意。我們希望這些真正屬于你們自己。用程序模型在完全不同的趨勢下。
我們介紹的交易系統的方式將引導你進入必要的交易系統理念容入計算機軟件中。我們首先以交易系統的一般規則和我們的設計的目標開始學習。工具是習慣于建設我們交易系統的方法論是認為定義。代碼（一半英文一半計算機語言）是用于橋梁缺口在系統系統設計和實際代碼。最終得以嚴格的系統程序語言。之后測試幾個不同的市場在較長時間周期是一項繁重的交易過程，我們介紹個別的系統性能統計給你。當然，你也可以把這些系統作為你自己的交易通過建設自己的工作室和應
用系統。
我們試圖把所有系統程序必要的工具一體化通過創造適合的交易模型。復雜標準的系統成長作為沒一個系統介紹。我們希望解釋的是包括真實的代碼幫助你掃清混淆。
古語說：很多方式可以給貓皮毛。更多的例子是，很多方式程序解決方案可以解決問題。他是一個綜合的、精確的計算的交易系統。你可以很容易理解和更多有效的程序比我們在這里介紹的。我希望你可以做到。設計程序是一個藝術的過程，象其他藝術一樣，他僅僅藝術家創造的有限的東西。
凱特王交易系統
以移動平均線計算為主要指標用在凱特王交易系統中。移動平均線通過計算X周期日期求和并且區分累計求和通過X值。一些時間這些計算用在固定數字的日期指向上。你有了很多數據指示后，新數據指示很少影響在最終的平均價值。長期移動均線指標試圖解決長期趨勢運動。相反，短期移動平均線試圖察覺短期市場波動。切斯特、凱特介紹這個移動均線系統是在1960年。凱特系統展示了依據最高、最低、和收盤價建設的移動平均線系統和在移動均線最高和最低價雙邊市場形成的波段和通道中。買入信號發生在當市場價格穿越上軌，賣出信號發生在當市場價格穿越下軌。我們可以應用基本的凱特方法，但需要增加一些鈴聲和汽笛。我們希望，切斯特，當市場發生突發的移動均線從一個方向移動，他是趨勢發生變化的信號。在凱特王系統中，上下波段的穿透被視為為趨勢改變的信號。我們將跟隨趨勢在強勢中買入在弱市中賣出。我們將隨著贏利或虧損當市場折回移動均線的時候平倉離場。
主要問題是通道突破系統是一個假突破。主要時間里，通道展示出市場力量耗盡時候趨勢轉換。經常地市場耗盡他本身力量移動到上軌或下軌并且立即回來朝相反的方向運動。這個是我們最擔心出現的。然而，自從我們認識到這個類型系統的弱點，我們設計程序止損在移動均線。當交易開始的時候許多交易方法將失敗并且一些形式的保護止損應該被執行。如果許多交易方法失敗，之后為什么確定交易在第一個位置。成功的交易是消減短小的損失并且讓利潤持續。這個基本的交易原則
在資金管理領域。你的交易系統讓你參與到交易中并且資金管理系統管理你的頭寸最終合理離場。在凱特王系統中， 移動均線的指示和軌道的穿透是我們入場交易的手法，和我們頭寸離場在移動均線系統是我們資金管理系統。我們的資金管理止損將及可能是保護性止損也可能是盈利性止損。如果我們抓長期趨勢，移動均線應該朝一個方向移動隨著我們入場信號并且幸運地獲得好的移動收入。永遠記住出場技巧入場技巧的成功與否。凱特王系統是一個長期趨勢系統，短期盈利不是我們的目的。我們將獲利如果他們按照我們的計劃，但是這個類型的系統他們最終可能達不到預想的目的。這個系統很少超過50%的成功率，我們抓到少數大的趨勢將彌補多數小的虧損。
大多數均線系統都是非常簡單的程序并且這個也不例外，我們僅僅需要兩個工具（1）最高、最低、收盤價的移動平均線。（2）移動平均線真實排列。你可能不熟悉真實排列這個術語。每日的日線排列就是通過計算每日最高價最低價的加減。這些排列的平均將是對期貨價格排列的一個評估。所以真實排列計算延伸出來的日線排列就是前日的收盤價（真實排列=MAX（昨日收盤，當日最高價）-MIN（昨日收盤，當日最低）因此，擴展了日線的范圍從而包括一些昨日收盤造成的缺口。我們認為真實排列給出了一些更精確的測定市場波動的方法。因此我們努力獲取長期移動趨勢，我們將用40日參數為我們平均參考計算。
- TB技術人員：
King Keltner Pseudocode
movAvg = Average(((High + Low + Close)/3),40)
upBand = movAvg + Average(TrueRange,40)
dnBand = movAvg – Average(TrueRange,40)
liquidPoint = Average(((High + Low + Close)/3),40)
A long position will be initiated when today's movAvg is greater than
yesterday's and market action >= upBand
A short position will be initiated when today's movAvg is less than
yesterday's and market action <= dnBand
A long position will be liquidated when today's market action
<= liquidPoint
A short position will be liquidated when today's market action
>= liquidPoint
King Keltner Program
{King Keltner by George Pruitt—based on trading system presented by Chester
Keltner}
Inputs: avgLength(40), atrLength(40);
Vars: upBand(0),dnBand(0),liquidPoint(0),movAvgVal(0);
movAvgVal = Average((High + Low + Close),avgLength);
upBand = movAvgVal + AvgTrueRange(atrLength);
dnBand = movAvgVal – AvgTrueRange(atrLength);
if(movAvgVal > movAvgVal[1]) then Buy ("KKBuy") tomorrow at upBand stop;
if(movAvgVal < movAvgVal[1]) then Sell Short("KKSell") tomorrow at dnBand
stop;
liquidPoint = movAvgVal;
112 Building Winning Trading Systems with TradeStation
If(MarketPosition = 1) then Sell tomorrow at liquidPoint stop;
If(MarketPosition = –1) then Buy To Cover tomorrow at liquidPoint stop;
凱特王系統程序測試
調用均線和平均真實排列函數
買/賣在下一個K線在停損水平
清算頭寸在下一個K線停損水平
結合輸入系統平臺并且優化將來
凱特王交易系統測試結果如表格，形象示例戰士這個系統如何入場出場交易
Table 6.1
King Keltner Performance
System Name: King Keltner Commission/Slippage = $75
Tested 1982 – 3/19/2002
Total Net Max. # of Max. Cons.
Markets Profit DrawDown Trades % Wins Losers
British Pound $ 48,056.25 $ (51,962.50) 239 30.13% 25
Crude Oil $ 36,152.50 $ (17,682.50) 184 32.07% 16
Corn $ (612.50) $ (10,681.25) 251 22.71% 14
Copper $ 5,180.00 $ (12,182.50) 149 33.56% 10
Cotton $ 30,387.50 $ (26,997.50) 241 24.48% 15
Deutsch Mark $ 57,962.50 $ (11,575.00) 208 33.17% 10
Euro Currency $ 2,612.50 $ (9,425.00) 36 38.89% 5
Euro Dollar $ 37,392.50 $ (6,130.00) 204 30.88% 21
Heating Oil $ 10,673.68 $ (25,697.71) 240 27.50% 12
Japanese Yen $ 114,175.00 $ (30,162.50) 215 31.16% 12
Live Cattle $ (3,036.50) $ (21,925.50) 243 24.28% 24
Natural Gas $ 100,577.50 $ (14,157.50) 119 37.82% 7
Soybeans $ (15,193.75) $ (34,818.75) 251 27.49% 15
Swiss Franc $ 56,962.50 $ (14,837.50) 220 32.27% 8
Treasury Note $ 61,850.00 $ (11,053.13) 209 33.01% 10
U.S. Bonds $ 66,275.00 $ (15,543.75) 215 28.84% 9
Wheat $ (16,112.50) $ (19,906.25) 254 22.83% 14
Total $ 593,302.18 3478
- TB客服：
凱特王系統摘要
全部的交易測試顯示非常有效，系統對大部分測試市場都達到非常好的盈利效果，這個交易系統在多次檢驗中都運轉的很好，能構帶來穩建的利潤，回想這里僅有兩個參量，效果同樣有效對所有市場，這個系統可以通過修改優化參數來改良系統性能從而適應個別市場。我們傾向于同樣的參數設置，但其他行業的人在這一點上與我爭論。他們的爭論基于相信市場是一個不同的市場（例如日圓和活牛期貨）有不同的潛在原理，因此能用同樣的方法測試不同的市場。變化參數來反映不同的市場不僅僅是 可接受的也是必要的。我們不完全同意這個觀點，但我們可以討論不同的參數用在不同的市場。所有流通的市場都有一個自己的參數設置，并且所有肉類也有一個自己的參數等等。我們強烈的反對用不同的參數來對日圓和瑞士法郎。這兩個市場有相似的基本原理和市場運動模式。凱特王系統基于全部投資組合與交易平臺。所有這些都需要有效的資金管理。
- 網友回復：
很好的一個系統，呼喚高手把它轉換成TB代碼
- 網友回復：
試著寫了一下，沒有用穿越模式，可能效果有些不同
有不對之處請高手指出！
Params
Numeric avgLength(40);
Numeric atrLength(40);
Numeric LongLots(1); // 開多倉的手數
Numeric ShortLots(1); // 開空倉的手數
Vars
Numeric MinPoint; // 最小變動單位
NumericSeries upBand(0);
NumericSeries dnBand(0);
NumericSeries liquidPoint(0);
NumericSeries movAvgVal(0);
Numeric MyPrice; // 臨時價格
Begin
MinPoint = MinMove*PriceScale;
movAvgVal = Average((High + Low + Close)/3,avgLength);
upBand = movAvgVal+AvgTrueRange(atrLength);
dnBand = movAvgVal-AvgTrueRange(atrLength);
liquidPoint = Average(((High + Low + Close)/3),40);
If(MarketPosition!=1 && movAvgVal>movAvgVal[1]&&High>=upBand+minpoint)
{ MyPrice = upBand+minpoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(LongLots,MyPrice);
}
else If(MarketPosition!=-1 && movAvgVal<movAvgVal[1]&&Low<=dnBand-minpoint)
{ MyPrice = dnBand-minpoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(ShortLots,MyPrice);
}
//持倉處理
If(MarketPosition == 1 )
{If(Low <= liquidPoint) // 跟蹤止損退出
{
MyPrice =liquidPoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(LongLots,MyPrice);
Return;
}
} Else If(MarketPosition == -1)
{
If( High >= liquidPoint) // 跟蹤止損退出
{
MyPrice = liquidPoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
BuyToCover(ShortLots,MyPrice);
Return;
}
}
End |
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