發一個盈利的交易系統
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年08月31日
- 咨詢內容：
系統描述：以10：00那根K線的開盤價作為基準線BaseLine，上下0.25%做為開倉線，10：05開始，如果CLOSE大于BaseLine*（1+0.0025）則開多，小于BaseLine則平倉；如果CLOSE小于BaseLine*（1-0.0025）則開空，大于BaseLine則平倉；14:00以后不再開倉；14:55平持倉。
這個系統超級白癡，沒有那么高智能的開倉點選擇，也不做平推（如有興趣也可以實現平推功能）。看看效果如何：
2011年以來，勝率38.37%，盈虧比2.39，年化收益率214%，當前收益323667，最大回撤44268，總交易次數331，平均單次盈利977.
if888 5分鐘周期測試 雙向手續費150
- TB技術人員：
本帖最后由 suiyueran 于 2012-5-9 09:14 編輯
Params
Numeric lots(1);
//Numeric offset(2); //滑點
Vars
NumericSeries Tday(0);
NumericSeries upBand(0);
NumericSeries dnBand(0);
Begin
if(time>=0.1455)
{
if(MarketPosition==1)
sell(lots,close);
if(MarketPosition==-1)
{
buytocover(lots,close);
}
Return;
}
if(date<>date[1])
{
Tday=0;
}Else
{
if (time==0.1000)
{
Tday=o;
upBand = Tday*(1+0.0025);
dnBand = Tday*(1-0.0025);
}
}
PlotNumeric("text1",upBand);
PlotNumeric("text2",dnBand);
If(MarketPosition <>1 && Close[1] > upBand && time>0.1005 && time <0.1400)
{
Buy(lots,max( open ,upBand));
}
If(MarketPosition <>-1 && Close[1] < dnBand && time>0.1005 && time <0.1400)
{
SellShort(lots,min( open ,dnBand));
}
End
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- TB客服：
- 網友回復：
本帖最后由 zzzlondon 于 2012-5-9 09:25 編輯
我測出結果比你差得多，盈虧比1.3，回撤13W
- 網友回復：
|
在估值上測試結果也不好，盈虧比1.16 |
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