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程序化交易回測，如果是幾個不同策略組合在一起進行回測的話，那么組合后的交易結(jié)果完全是按照組合中最前面的那個策略進行計算的。無論你選擇了幾個不同的策略和交易品種，回測都是只按照排序最前面的那個策略和品種進行計算的。要知道不同的品種，不同的策略，價格，持倉都是完全不同的，這樣計算出來的結(jié)果跟實際策略組合評測的結(jié)果根本不是一回事啊。這個錯誤也奇葩了吧？
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