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組合回測
作者:文華財經 來源:cxh99.com 發布時間:2019年02月21日
咨詢內容:
在回測行情中:同策略- 同周期 -同等初始資金- 同滑點 -同手續費 ?? 單獨回測一個品種 比如螺紋鋼 得到的收益 和在 組合中 看到 螺紋鋼 回測的 結果不同 相差 1萬多元?。這是什么問題, 請問 是否單獨回測 中得到的權益 是去除 滑點和手續費 信號消失費用的嗎? 組合中 是否也是??
?
?來源:程序化99
文華技術人員:
?權益計算規則都是相同的
不過組合回測是多個合約、多個模型同時回測看效果
您是在組合回測時,只添加了這一個合約?
組合回測時保證數據和信號計算起止時間是相同的,再操作看下效果,正常應該是相同的
?
?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服:
?我只添加一個合約,結果和單測這個合約的結果是不同的
?
網友回復:
?您上傳您測試的模型以及合約參數,回測時間,我們核實下
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