國外知名策略-dual thrust分享

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年08月25日

咨詢內容： oliverzrl的老弟在一個貼子中提到他的股指系統是根據dual thrust系統為雛形，所以特意找了一下這個系統。
dual thrust是八幾年一個老外寫的，目前在自動化交易里應該還能排到前三吧。
這個系統核心相當簡單，我一直都相信越簡單越有效，而且作者的思想很有借鑒之處，為方便與大家分享，我重寫了一個TB版本。
原形很簡單，很多人經驗都比我豐富，一定能擴充不少，如加入止損，止贏，加入資金/風險管理，改成日內系統等，從而打造成為自己的一個利器。

寫在前面的話：
從看dual thrust的原形到重寫TB代碼，用時大概半小時，因為我本人是從事研發工作，代碼從構思開始就會首先考慮邏輯思維的嚴密和健壯性，但也很可能有疏忽之處，比如這個系統我就沒有加入漲跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重寫，其它的大家自己擴充吧），所以大家在提問的時候，不要先入為主的認為我會犯很多低級錯誤，一定要認真讀過代碼，并對TB機制有足夠的了解，這也是對我的尊重吧，坦白說，前幾次發分享系統，看到大家的回復，我有些失落。
另外：很多朋友通過QQ直接跟我溝通，因為本人用于維持生計的工作跟期貨沒任何關系，而且一直都很忙，寫系統時要么是在上班的時候忙里偷閑偷偷摸摸的寫上一段，要么就是利用休息時間，像重寫這個系統就是在凌晨3點多，所以很多留言和詢問我可能沒有時間去關注，碰到沒有回復的朋友，還請諒解。
如果以后有時間的話，我會再重寫一些MT4上比較有價值的策略和大家分享。
TB技術人員： dual thrust系統原形
1. Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
2. Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
3. Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
4. Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);
6. If CurrentBar > 1 Then Begin
7. HH = Highest(High,Mday);
8. HC = Highest(Close,Mday);
9. LL = Lowest(Low,Mday);
10. LC = Lowest(Close,Mday);
12. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
13. SellRange = HH - LC;
14. End Else Begin
15. SellRange = HC - LL;
16. End;
18. HH = Highest(High,Nday);
19. HC = Highest(Close,Nday);
20. LL = Lowest(Low,Nday);
21. LC = Lowest(Close,Nday);
23. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
24. BuyRange = HH - LC;
25. End Else Begin
26. BuyRange = HC - LL;
27. End;
29. BuyTrig = K1*BuyRange;
30. SellTrig = K2*SellRange;
32. If MarketPosition = 0 Then Begin
33. Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
34. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
35. End;
37. If MarketPosition = -1 Then Begin
38. Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
39. End;
41. If MarketPosition = 1 Then Begin
42. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
43. End;
45. End;
復制代碼
TB客服： 本人重寫的TB源碼
轉載注明出處
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡稱: dual_thrust
3. // 名稱:
4. // 類別: 公式應用
5. // 類型: 用戶應用
6. // 輸出: 穿堂風
7. //------------------------------------------------------------------------
10. Params
11. Numeric K1(0.5);
12. Numeric K2(0.5);
13. Numeric Mday(1);
14. Numeric Nday(1);
15. Numeric lots(1);
16. Numeric offset(0);
18. Vars
19. Numeric BuyRange(0);
20. Numeric SellRange(0);
21. Numeric BuyTrig(0);
22. Numeric SellTrig(0);
23. Numeric HH;
24. Numeric LL;
25. Numeric HC;
26. Numeric LC;
27. Numeric i_offset;
28. Numeric BuyPosition;
29. Numeric SellPosition;
31. Begin
32. If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分鐘周期，其它的周期自己做相應修改
33. {
34. i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
35. HH = Highest(HighD(1),Mday);
36. HC = Highest(CloseD(1),Mday);
37. LL = Lowest(LowD(1),Mday);
38. LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
40. If((HH - LC) >= (HC - LL))
41. {
42. SellRange = HH - LC;
43. }
44. Else
45. {
46. SellRange = HC - LL;
47. }
49. HH = Highest(HighD(1),Nday);
50. HC = Highest(CloseD(1),Nday);
51. LL = Lowest(LowD(1),Nday);
52. LC = Lowest(CloseD(1),Nday);
54. If((HH - LC) >= (HC - LL))
55. {
56. BuyRange = HH - LC;
57. }
58. Else
59. {
60. BuyRange = HC - LL;
61. }
63. BuyTrig = K1*BuyRange;
64. SellTrig = K2*SellRange;
66. BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
67. SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
69. PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
70. PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);
72. If(MarketPosition == 0)
73. {
74. If(High>=BuyPosition)
75. {
76. Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
77. Return;
78. }
80. If(Low<=SellPosition)
81. {
82. SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
83. Return;
84. }
85. }
87. If(MarketPosition == -1)
88. {
89. If(High>=BuyPosition)
90. {
91. Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
92. Return;
93. }
94. }
96. If(MarketPosition == 1)
97. {
98. If(Low<=SellPosition)
99. {
100. SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
101. Return;
102. }
103. }
104. }
105. End
107. //------------------------------------------------------------------------
108. // 編譯版本 GS2010.12.08
109. // 用戶版本 2011/07/24 02:14
110. // 版權所有穿堂風
111. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
112. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
113. //------------------------------------------------------------------------
復制代碼
網友回復： RB 5分鐘周期
使用默認參數，未作優化
其它品種大家可以去試試
1.jpg (93.48 KB, 下載次數: 27) 2011-7-24 03:52:55 上傳下載次數: 27
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網友回復： 參數設置說明
3.jpg (40.65 KB, 下載次數: 7) 2011-7-24 03:57:13 上傳下載次數: 7