打印本文
關閉窗口
全市場回測
選股回測檢驗的是選股公式的效果，而全市場回測是使用一個完整的交易策略針對市場上的合約進行高速回測，檢驗交易模型的有效性，并根據收益率效果優選交易合約。
1、案例：MA組合策略全市場回測
并不是所有的合約都適合做程序化交易，每個合約的趨勢性和活躍度不同，在進行程序化交易時，首要任務就是要根據業績和趨勢性強弱篩選適合的合約。
如下圖，是以滬深A股合約為樣本數據，篩選出MA金死叉策略收益率在30%以上的合約作為程序化備選合約。
如上圖，全市場回測根據收益率大小選出趨勢性、收益性俱佳的合約。投資者也可以將優選的合約保存到籃子中，加載收益模型進行批量回測，進一步優中選優。（來源 www.tumamayizhan.com ）
關鍵字：AUTOFINANCING 啟用按需自動入金方式
注：使用全市場回測時， 必須在模型公式中寫入AUTOFINANCING 函數。
按需自動入金方式規則：?
1、模型中含有該函數，回測和模組中資金使用量按需自動入金，參數設置中設置的資金分 配量無效。?
2、首次賬戶入金為首次開倉所需要的資金，如下次開倉時可用資金不足，則賬戶再次入金， 按所需補齊不足部分資金。
編寫示例：
??MA5:MA(C,5);
??MA10:MA(C,10);
??CROSSUP(MA5,MA10),BK(100);
??CROSSDOWN(MA5,MA10),SP(100);
??AUTOFINANCING;//啟用自動入金方式
2、調用方法
如下圖，是全市場回測的調用方式。
