文華算法交易模型能否取到前一筆TICK或者盤口買一量數(shù)據(jù)？

算法交易模型能否取到前一筆TICK或者盤口買一量數(shù)據(jù)？

答：能取到。需要通過Def_TickData函數(shù)定義TICK數(shù)據(jù)區(qū)，再以數(shù)組的形式進(jìn)行調(diào)用。例：
VAR_TICKDATA data;
VOID MAIN()
{
??data=Def_TickData("m1809",0,5); //data中裝有5秒鐘m1809的tick數(shù)據(jù)
??IF(data.State == 1)
??{
????data.Num; // 表示data數(shù)組有多大
????data[0].Ask1; // 表示第一筆tick數(shù)據(jù)的賣一價(jià)
????data[data.Num-1].Ask1;// 表示最新一筆tick的賣一價(jià)
??}
}

注：使用該函數(shù)前，需要用VAR_TICKDATA定義變量。