文華算法交易實現精細化控制下單－趨勢模型的精細化下單

很多成功的程序化投資者每年算一筆賬，在滑點上的損失比交的手續費還要多。隨著投資者對程序化交易的認識不斷提高，投資者之間將逐漸從交易策略的較量轉移到下單精細化控制的博弈上來。

算法交易模型也叫盤口模型，顧名思義是基于盤口和TICK數據制定的交易策略，TICK驅動的信號執行方式可實現更高頻，更精細化的下單思路。

（一）趨勢模型的精細化下單

利用趨勢模型可以有效捕捉趨勢行情的交易方向，當交易方向確定，下一步便是尋找入場點。一個精準的入場點位是交易成功的起點，使用盤口的高頻報價輔助判斷無疑是最合適的方案。

雖然算法模型和趨勢模型的函數庫不同，不能編寫到同一個模型中運行，但是可以通過算法交易模型調用趨勢模型模組中的信號判斷市場趨勢，結合盤口數據判斷入場時機，靈活實現趨勢模型的精細化下單。

1、案例1：趨勢策略結合盤口數據輔助下單

A.趨勢模型關鍵字：SETMODRUNTYPE(N);設置模組運行類型

參數N為0時，按照模型中編寫的信號執行方式出信號并下單；

參數N為1時，按照模型中編寫的信號執行方式出信號，由算法運行池中的模型控制下單；

參數N為2時，由算法交易運行池中的模型接管所有信號，控制出信號和下單；

B.算法模型常用判斷函數：

IF(Mod1.F_Sig()==BK) //如果當前是 BK 信號
????{
??????BKDeal(); //運行開多倉函數
????}
??ELSE IF(Mod1.F_ Sig()==SK) //如果當前是 SK 信號
????{
??????SKDeal(); //運行開空倉函數
????}

C.算法模型常用信號函數：

IF (Mod1.F_ FreshSig()==1)
??{
????IF(Mod1.F_SigValid()==1)//如果當前信號是沒有處理過的新信號
????{
??????IF(Mod1.F_Sig()==BK) //如果當前是 BK 信號
??????{ …
??????}
????}
??}

如下圖，是通過算法交易模型調用運行模組中趨勢模型的交易信號，結合盤口買賣量變動精準入場的下單控制模型。當趨勢模型滿足了大方向的信號趨勢并且盤口買量放量時，在此點位精準入場，搶占先機。

2、盤口-趨勢模型精細化控制下單的設置方法

第一步：編寫趨勢模型，建立運行模組MOD；

第二步，編寫算法交易模型，通過函數調取MOD運行模組中的信號，和MOD模組綁定，編寫下單控制模型；

第三步，如下圖，將算法交易模型加載到算法交易運行池中運行，當滿足下單條件時， 在后臺自動執行下單委托。（來源　www.tumamayizhan.com ）

注：
1.使用算法交易模型取模型信號，趨勢模型需要在編寫時加入SETMODRUNTYPE函數。
2.模型中使用的買一到買五量等五檔行情數據，需要購買五檔行情授權才可以獲取到，沒有五檔授權的賬戶，只能取到買一量和賣一量等一檔數據。