RangeBreak系統(tǒng)交易模型

作者：TB開拓者來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2012年05月07日

標(biāo)簽:公式交易開拓者期貨 RangeBreak系統(tǒng) 交易模型交易系統(tǒng)

這是個(gè)日內(nèi)交易系統(tǒng)，收盤一定平倉；
RangeBreak基于昨日振幅和今日開盤價(jià)的關(guān)系。
昨日振幅=昨日最高價(jià)-昨日最低價(jià)
上軌 = 今日開盤價(jià)+N*昨日振幅
下軌 = 今日開盤價(jià)-N*昨日振幅
當(dāng)價(jià)格突破上軌，買入開倉。
當(dāng)價(jià)格跌穿下軌，賣出開倉。

RangeBreak指標(biāo)

Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;

PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
PlotNumeric("MidLine",DayOpen);
End

RBS_V1

Params
Numeric PercentOfRange(0.3);
Numeric ExitOnCloseMins(14.59);
Vars
Numeric DayOpen;
Numeric preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyPrice;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand)
   {
  MyPrice = UpperBand;
  If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
  Buy(1,MyPrice);
  Return;
}

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand)
{
  MyPrice = LowerBand;
  If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
  SellShort(1,MyPrice);
  Return;
}

// 收盤平倉
If(Time >=ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(1,Open);
BuyToCover(1,Open);
}
SetExitOnClose;
End

必須考慮的特殊情況

如果前一日漲停或跌停，則會(huì)出現(xiàn)范圍很小。
解決方案：
設(shè)定一個(gè)范圍的最小值，假定為當(dāng)前價(jià)格的0.2%。

代碼中的改動(dòng)

Params
    Numeric MinRange(0.2);
Vars
    NumericSeries DayOpen;
    Numeric preDayHigh;
    Numeric preDayLow;
    NumericSeries preDayRange;
Begin
    preDayHigh = HighD(1);
    preDayLow = LowD(1);
    If(Date!=Date[1])
    {
        DayOpen = Open;
        preDayRange = preDayHigh - preDayLow;
        If(preDayRange < Open*MinRange*0.01)
             preDayRange = Open*MinRange*0.01;
    }Else
    {
        DayOpen = DayOpen[1];
        preDayRange = preDayRange[1];
    }

增加止損

有可能通道會(huì)比較寬，難道非要等到反轉(zhuǎn)才平倉？
考慮增加止損設(shè)置，有2種方案：
1、虧損固定點(diǎn)數(shù)。
2、虧損當(dāng)前價(jià)格的百分比。
考慮到商品價(jià)格變化的差異，我們采取第二種方式。

止損部分代碼

先增加一個(gè)變量StopLine,用來保存止損位置。
下面是做多時(shí)的止損代碼：
If(MarketPosition==1)
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(Low <= StopLine)
{
  MyPrice = StopLine;
  If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
  Sell(Lots,MyPrice);
}
}

下面是做空的止損代碼：

Else If(MarketPosition==-1)
{
StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01;
If(High >= StopLine)
{
  MyPrice = StopLine;
  If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
  BuyToCover(Lots,MyPrice);
}
}

入場時(shí)間的考慮

突破的時(shí)效性，發(fā)生在上午和下午意義是不同的。
不同的商品時(shí)效屬性不盡相同
為此我們增加最后交易時(shí)間參數(shù)，可供優(yōu)化測試來確定最佳值。

實(shí)現(xiàn)代碼

增加參數(shù)：
Numeric LastTradeMins(14.00);
開倉條件處增加一個(gè)時(shí)間條件。
If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 多頭開倉
}

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand && Time < LastTradeMins/100)
{
// 空頭開倉
}

止贏規(guī)則

為了防止較大的盈利被吞噬，增加跟蹤止贏。
設(shè)定跟蹤止贏的起始點(diǎn)。
設(shè)定跟蹤止贏的回撤值。
或者可以選擇百分比跟蹤止贏。
這里我們采取回撤值。

跟蹤止損的編碼可配合前面的止損編碼一起控制。
If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)
{
StopLine = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01;
}Else // 止損
{
StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;
}

If(Low <= StopLine)
{
MyPrice = StopLine;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
Sell(1,MyPrice);
}
做空的代碼類似。

再進(jìn)場原則

當(dāng)我們止損或跟蹤止損之后，有兩種情況我們需要加以控制：
止損后，再次突破上軌或下軌；
追蹤止贏后，價(jià)格仍符合最初的開倉條件，出場后，馬上又會(huì)開倉入場。
同時(shí)，為了不錯(cuò)失大的波段，我們也需要再次入場，只是進(jìn)場需要更高的條件。我們增加一條：
再次進(jìn)場必須在突破前期的高點(diǎn)\低點(diǎn)。

代碼的修改

我們需要標(biāo)記止損動(dòng)作，并要記錄高低位。
新建兩個(gè)布爾型序列變量：
BoolSeries bLongStoped;
BoolSeries bShortStoped;
在腳本開始位置增加處理，保證其值向后傳遞。
增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平倉后的值傳遞。

初次進(jìn)場和再次進(jìn)場

在原始開倉位置增加條件，開多倉時(shí)bLongStoped不能為True，開空倉時(shí)bShortStoped不能為True。
發(fā)出交易指令處理這兩個(gè)序列變量。
增加再次入場的代碼：

If(bLongStoped && MarketPosition==0 && High >=UpperBand && High > HigherAfterEntry && Time < LastTradeMins/100)
{
MyPrice = Max(HigherAfterEntry,UpperBand) + MinPoint;
If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
Buy(1,MyPrice);
bLongStoped = False;
Return;
}

// 做空再次入場代碼：
If(bShortStoped && MarketPosition==0 && Low<=LowerBand && Low < LowerAfterEntry && Time < LastTradeMins/100 && bInBoardRange==false)
{
MyPrice = Min(LowerAfterEntry,LowerBand) - MinPoint;
If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
SellShort(1,MyPrice);
bShortStoped = False;
Return;
}

漲跌停的控制

接近漲跌停板不應(yīng)開倉。
若有持倉，價(jià)格到達(dá)漲跌停板馬上平倉。

判斷是否接近漲跌停

我們新建一個(gè)布爾變量bInBoardRange，默認(rèn)值設(shè)置為False。
bInBoardRange =
(Open < Q_LowerLimit + DayOpen*StopLossSet*0.02) Or
( Open > Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02);

在開倉條件中加入(bInBoardRange==false)

漲跌停板平倉

為了在價(jià)格達(dá)到漲跌停價(jià)馬上平倉，我們需要在增加如下代碼：
做多時(shí)：
If(Open == Q_UpperLimit) Sell(1,Open);
做空時(shí)：
If(Open == Q_LowerLimit) BuyToCover(Lots,Open);

交易次數(shù)控制

增加失敗次數(shù)限制，防止單日虧損無限制擴(kuò)大。

增加二個(gè)變量記錄失敗的次數(shù)。
NumericSeries LongFailureCnts;
NumericSeries ShortFailureCnts;
增加一個(gè)參數(shù)設(shè)置最大次數(shù)。
Numeric FailureLimit(2);

實(shí)現(xiàn)代碼

在腳本開始部分增加序列變量值的向后傳遞處理。
在平倉時(shí)增加是否虧損的判斷，如果虧損則將計(jì)數(shù)+1.
If(PositionProfit < 0 ) LongFailureCnts = LongFailureCnts + 1;
在開倉時(shí)增加次數(shù)限定。
LongFailureCnts < FailureLimit