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盤中價格反復波動，如果對行情判斷不足，信號未確定就過早的入場，可能會造成信號消失，即使恢復了持倉也會因為反復的交易損失很多手續費。所以穩健型的交易者更傾向以確定的信號執行下單，減少信號消失成本。這種當一根K線走完，以K線最后一筆價格來確定信號并執行下單的模型即為收盤價模型，可以避免信號忽閃的問題。
1、案例1：K線走完確定信號的收盤價模型
如下圖，是一個10分鐘周期收盤價模型的執行過程。在14:38:50時，K線上就滿足了開倉信號，但此時K線沒有走完信號還未固定，所以不進行委托；當K線走完時信號固定，則在新K線剛形成時執行委托。
2、案例2：收盤價模型尾盤清倉
收盤價模型需要等到K線走完才能確定信號下單，那對于日內交易的投資者該如何及時在尾盤清倉，避免夜盤期間反向跳空呢？不必擔心，軟件中有專門的信號執行函數，可以設置K線提前N分鐘走完，提前執行下單，收盤價模型中也能夠及時出場。
關鍵字：CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N);
TYPE=0，代表以小節或收盤時間為結束時間的K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核。
TYPE=1，代表以收盤時間為結束時間的K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核。
TYPE=2，代表每一根K線提前N分鐘走完，K線走完進行復核。N是時間（分鐘數）。
建立收盤前5分鐘清倉的模型，部分源碼如下：
CLOSEMINUTE <= 5,CLOSEOUT;---------------------------------//收盤前5分鐘清倉
CLOSEKLINE_MIN(1,4);-----------------//設置收盤前最后一根K線提前2分鐘走完
IDLE(CLOSEMINUTE<=5);--------------------------//限制收盤前5分鐘內不再開倉
如下圖，在收盤價模型中寫入提前4分鐘走完的語句，模型便會在收盤前4分鐘提前執行信號下單，及時出場鎖住當天利潤。
3、收盤價模型編寫規則
（1）模型中不含有CHECKSIG、CHECKSIG_MIN、MULTSIG、MULTSIG_MIN、PANZHONG_MIN等指定信號計算頻率類函數的都是收盤價模型。
（2）收盤價模型和一開一平信號過濾模型、加減倉模型沒有必然聯系。支持一開一平的收盤價模型也支持加減倉的收盤價模型。