四周法則突破系統(tǒng) TB交易模型

交易規(guī)則：
價(jià)格突破最近四周(即日線20根K線)高點(diǎn)，做多，跌破四周低點(diǎn)做空；
增加更小周期作為止損，持多單跌破兩周低點(diǎn)(即日線10根K線)止損出場(chǎng)，持空突破兩周高點(diǎn)止損出局；
增加跟蹤止盈的功能(峰值價(jià)回落ATR倍數(shù))；
跟蹤止盈后突破出場(chǎng)前高（低）點(diǎn)再進(jìn)場(chǎng)；
交易頭寸暫為1手。

策略設(shè)計(jì)(1)

進(jìn)出場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)的編寫：
 HiBand1 = highest(high[1],Length1);
 LoBand1 = lowest(low[1],Length1);
     HiBand2 = highest(high[1],Length2);
 LoBand2 = lowest(low[1],Length2);
 PlotNumeric("HiBand1",HiBand1);
 PlotNumeric("LoBand1",LoBand1);
 plotnumeric("HiBand2",HiBand2);
 plotnumeric("LoBand2",LoBand2);
 其中參數(shù)：Length1    ---   四周的BAR數(shù)
                    Length2   ---   兩周的BAR數(shù)

策略設(shè)計(jì)(2)

突破四周高點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)做多（以多頭模型為例）
 if ( MarketPosition == 0 && high >= HiBand1 )
 {
  ….
 }

 多空分開設(shè)計(jì)，跟蹤止盈的設(shè)計(jì)以及集合競(jìng)價(jià)數(shù)據(jù)的過濾都和例1的策略相同。

模型參數(shù)說明

Length1：長(zhǎng)周期天數(shù)，默認(rèn)值為20，即四周；
Length2：短周期天數(shù)，默認(rèn)值為10，即兩周；
ATRLength：ATR的周期，默認(rèn)值為20；
TrailStopNumATR：追蹤止損回撤ATR的倍數(shù)，默認(rèn)值為2；
Lots：頭寸大小，默認(rèn)為交易1手。