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下面以委托單執(zhí)行語句if condition1 then buy next bar at market；為例對setstoploss和sell的區(qū)別進行說明，其它set系列止盈止損關(guān)鍵及buytocover的區(qū)別以此類推。
一、假設condition1在編號為3的bar上條件滿足，那么發(fā)送市價單于下一根bar（即編號為4的bar）上執(zhí)行；雖然setstoploss可以bar內(nèi)即時觸發(fā)發(fā)送止損委托單，但是EntryPrice的價格取的是0（假設之前沒有進場情況），也就是說entryprice的值是在編號為3的bar收盤時取的值，當時還沒有進場，所以entryprice為0，setstoploss括號中的參數(shù)可以是變量，但是取的值有一定的延遲性，這是它的缺點。
二、“使用sell關(guān)鍵字在下一根bar執(zhí)行條件單”可以實時發(fā)送委托單，它會監(jiān)測bar內(nèi)是否有多頭進場，如果有多頭進場而且sell的委托條件滿足，那么sell語句就會發(fā)送實時的委托單；那么sell的委托條件在每根bar收盤的時候（這里假設未開啟bar內(nèi))計算的時候驗證一次，當sell的條件滿足時，下一根bar執(zhí)行實時監(jiān)控功能，否則不執(zhí)行實時監(jiān)控功能并且如果有未成交的sell條件委托單，還會被取消（顯示“未在bar內(nèi)成交”）。
三、通過marketposition=1這個條件讓setstoploss關(guān)鍵字和sell條件單命令進行切換，可以達到先使用sell實時監(jiān)控的功能，然后再一根bar（也就是bar編號為4）收盤時再使用setstoploss監(jiān)控功能，并且同時更改止損點位。
四、以上是對于setstoploss和sell的介紹，那么setstoploss和buytocover的區(qū)別是一樣的，只是方向不同罷了。
五、這個策略最初是用于交易股票的，如果您想用到期貨中去，使用 SetStopLoss( currentcontracts*bigpointvalue*EntryPrice * StopLossPct ) ，在原來的基礎上乘上當前手數(shù)和整點價值。
六、您的第二個問題很簡單，您需要把flooramt設置的更大一些，這個是停利前必須先滿足的獲得金額；trailingpct這個是從最高獲利高點拉回要停利的百分比；如果您flooramt設置的很小，那么當它滿足停利金額之后，只要回撤一點點就是回撤trailingpct的比例，然后就止損了。更詳細的您可以看一下setpercenttrailing在公式編譯器中的解釋。
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下面以委托單執(zhí)行語句if condition1 then buy next bar at market；為例對setstoploss和sell的區(qū)別進行說明，其它set系列止盈止損關(guān)鍵及buytocover的區(qū)別以此類推。
一、假設condition1在編號為3的bar上條件滿足，那么發(fā)送市價單于下一根bar（即編號為4的bar）上執(zhí)行；雖然setstoploss可以bar內(nèi)即時觸發(fā)發(fā)送止損委托單，但是EntryPrice的價格取的是0（假設之前沒有進場情況），也就是說entryprice的值是在編號為3的bar收盤時取的值，當時還沒有進場，所以entryprice為0，setstoploss括號中的參數(shù)可以是變量，但是取的值有一定的延遲性，這是它的缺點。
二、“使用sell關(guān)鍵字在下一根bar執(zhí)行條件單”可以實時發(fā)送委托單，它會監(jiān)測bar內(nèi)是否有多頭進場，如果有多頭進場而且sell的委托條件滿足，那么sell語句就會發(fā)送實時的委托單；那么sell的委托條件在每根bar收盤的時候（這里假設未開啟bar內(nèi))計算的時候驗證一次，當sell的條件滿足時，下一根bar執(zhí)行實時監(jiān)控功能，否則不執(zhí)行實時監(jiān)控功能并且如果有未成交的sell條件委托單，還會被取消（顯示“未在bar內(nèi)成交”）。
三、通過marketposition=1這個條件讓setstoploss關(guān)鍵字和sell條件單命令進行切換，可以達到先使用sell實時監(jiān)控的功能，然后再一根bar（也就是bar編號為4）收盤時再使用setstoploss監(jiān)控功能，并且同時更改止損點位。
四、以上是對于setstoploss和sell的介紹，那么setstoploss和buytocover的區(qū)別是一樣的，只是方向不同罷了。
五、這個策略最初是用于交易股票的，如果您想用到期貨中去，使用 SetStopLoss( currentcontracts*bigpointvalue*EntryPrice * StopLossPct ) ，在原來的基礎上乘上當前手數(shù)和整點價值。
六、您的第二個問題很簡單，您需要把flooramt設置的更大一些，這個是停利前必須先滿足的獲得金額；trailingpct這個是從最高獲利高點拉回要停利的百分比；如果您flooramt設置的很小，那么當它滿足停利金額之后，只要回撤一點點就是回撤trailingpct的比例，然后就止損了。更詳細的您可以看一下setpercenttrailing在公式編譯器中的解釋。