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inputs: Price( close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ), MAX_shares(5);
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2(" "), lots(1);
{max_shares作為初始的輸入參數，表示最大手數；lots是變量，表示下單的手數}
var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;??
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
{var0和var1分別表示快速均線和慢速均線，針對您的想法，我通過在最簡單的均線策略中具體化您的想法}
condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;
if condition1 then begin
? ? ? ? if marketposition=0 or (marketposition=-1 and openpositionprofit>0) then begin
{conditio1成立表示金叉出現；lots為1的情況只有兩種情況，一種是第一次下單時（通過marketposition=0來表示；第二種是未平倉收益是正的時候，由于不允許加倉，所以使用了marketposition=-1的情況，同時使用openpositionprofit來判斷是否盈利}?
? ? ? ? ? ? ? ? lots=1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? Buy ( "MA2CrossLE" ) lots shares next bar at market ;
? ? ? ? end
? ? ? ? else if marketposition=-1 and openpositionprofit<=0 then begin
{若即不是第一次下單，又不是盈利狀態(tài)時，此時通過marketposition=-1 and openpositionprofit<=0來判斷，表示虧損，此時會執(zhí)行下面的語句，也就是取 lots+1和max_shares的最小值賦值給lots，然后下單lots手}
? ? ? ? ? ? ? ? lots=minlist(lots+1,max_shares);
? ? ? ? ? ? ? ? Buy ( "MA2CrossLE1" ) lots shares next bar at market ;
? ? ? ? end;
end;
{以上部位是金叉出現的情況，下面的部位是死叉出現的情況，邏輯類似}
condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;
if condition1 then begin
? ? ? ? if marketposition=0 or (marketposition=1 and openpositionprofit>0) then begin
? ? ? ? ? ? ? ???lots=1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ? Sell Short ( "MA2CrossSE" ) lots shares next bar at market;
? ? ? ? end
? ? ? ? else if marketposition=1 and openpositionprofit<0 then begin
? ? ? ? ? ? ? ? lots=minlist(lots+1,max_shares);
? ? ? ? ? ? ? ? Sell Short ( "MA2CrossSE1" ) lots shares next bar at market;
? ? ? ? end;
end;
注意事項：
一、整個策略都是使用平倉反向語句，所以下單的手數在下單之前就需要確定，如果先平倉再開倉，這樣會有一定的延遲。
二、使用的是市價單來下單，會立即以對手價成交，不過這樣會和下單判斷語句中openpositionprofit的值有一定的誤差，因為一個是市價之間的盈虧值，另一個是市價成交之后的盈虧值；如果需要更準確的是，那么需要將平倉和開倉分開來寫。
三、這里使用的是市價單委托，如果需要使用條件單，因為條件單不一定會成交，而且成交的時間也不確定，所以條件單和盈虧判斷一起使用的話，需要將平倉和開倉分開來執(zhí)行，而且也會稍微復雜一些。
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inputs: Price( close ), FastLength( 9 ), SlowLength( 18 ), MAX_shares(5);
variables: var0( 0 ), var1( 0 ), var2(" "), lots(1);
{max_shares作為初始的輸入參數，表示最大手數；lots是變量，表示下單的手數}
var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;??
var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;
{var0和var1分別表示快速均線和慢速均線，針對您的想法，我通過在最簡單的均線策略中具體化您的想法}
condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;
if condition1 then begin
? ? ? ? if marketposition=0 or (marketposition=-1 and openpositionprofit>0) then begin
{conditio1成立表示金叉出現；lots為1的情況只有兩種情況，一種是第一次下單時（通過marketposition=0來表示；第二種是未平倉收益是正的時候，由于不允許加倉，所以使用了marketposition=-1的情況，同時使用openpositionprofit來判斷是否盈利}?
? ? ? ? ? ? ? ? lots=1;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? Buy ( "MA2CrossLE" ) lots shares next bar at market ;
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? ? ? ? else if marketposition=-1 and openpositionprofit<=0 then begin
{若即不是第一次下單，又不是盈利狀態(tài)時，此時通過marketposition=-1 and openpositionprofit<=0來判斷，表示虧損，此時會執(zhí)行下面的語句，也就是取 lots+1和max_shares的最小值賦值給lots，然后下單lots手}
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? ? ? ? end;
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{以上部位是金叉出現的情況，下面的部位是死叉出現的情況，邏輯類似}
condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;
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? ? ? ? ? ? ? ? Sell Short ( "MA2CrossSE" ) lots shares next bar at market;
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注意事項：
一、整個策略都是使用平倉反向語句，所以下單的手數在下單之前就需要確定，如果先平倉再開倉，這樣會有一定的延遲。
二、使用的是市價單來下單，會立即以對手價成交，不過這樣會和下單判斷語句中openpositionprofit的值有一定的誤差，因為一個是市價之間的盈虧值，另一個是市價成交之后的盈虧值；如果需要更準確的是，那么需要將平倉和開倉分開來寫。
三、這里使用的是市價單委托，如果需要使用條件單，因為條件單不一定會成交，而且成交的時間也不確定，所以條件單和盈虧判斷一起使用的話，需要將平倉和開倉分開來執(zhí)行，而且也會稍微復雜一些。