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一、如何評估策略
1、凈利
盡管凈利是很常用的一個衡量策略好壞的標(biāo)準(zhǔn)，但是它沒有考慮相應(yīng)的風(fēng)險也不能與其它的策略凈利比較，更不能體現(xiàn)凈利的穩(wěn)定性，所以在一定程度上具有欺騙性，并且需要和其它標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來評估策略。
2、盈利因子
盈利因子是一個很好的策略評估指標(biāo)，越大越好，它可以用于比較不同的策略績效；盈利因子是毛利除以毛損，它的值表示每單位風(fēng)險所對應(yīng)的收益，當(dāng)盈利因子大于1時，說明該策略是盈利的，從另一方面說明盈利大于虧損的程度；好的交易策略，盈利因子一般在1.5到3之間。
3、策略最大潛在虧損（最大回撤）
最大回撤衡量交易策略的最大的風(fēng)險，如果這個最大的資金風(fēng)險超過了交易者的承受范圍或者賬戶資金總額，那么這個策略是不適合該交易者的；最大回撤是越小越好。
4、單筆凈利（average trade）
5、勝率（percentage of profitable trades）
6、策略運(yùn)行時間（time averages）
關(guān)于策略評估更詳細(xì)的，大家可以在策略星論壇交易資源分享版本下載書籍
Trading Systems A new approach to system development and portfolio optimization.pdf
二、夏普比率用于衡量投資組合每單位風(fēng)險所獲得的超額收益；當(dāng)為正值時，表明投資組合的超額收益大于波動風(fēng)險；當(dāng)為負(fù)值時，表明投資組合的波動風(fēng)險超過收益；夏普比率越大越好（MC中的夏普比率的計(jì)算是通過計(jì)算“周期分析”-“月周期分析”欄位中的盈利百分比的平均值e和標(biāo)準(zhǔn)差d，然后計(jì)算（e-r/12)/d得到（其中r是策略屬性中設(shè)置的利率）。但是夏普比率沒有基準(zhǔn)點(diǎn)，它本身的大小沒有意義，只有在與其它投資組合的比較中才有意義；再者，兩個投資組合相比較，夏普比率高的比夏普比率低的投資組合要好，但是沒有辦法衡量好的程度。
三、對于績效報(bào)告中的術(shù)語的解釋和計(jì)算，您可以用鼠標(biāo)在術(shù)語上左鍵點(diǎn)擊一下，然后下方就會出現(xiàn)一個描述窗口，有相應(yīng)的文字進(jìn)行描述。
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一、如何評估策略
1、凈利
盡管凈利是很常用的一個衡量策略好壞的標(biāo)準(zhǔn)，但是它沒有考慮相應(yīng)的風(fēng)險也不能與其它的策略凈利比較，更不能體現(xiàn)凈利的穩(wěn)定性，所以在一定程度上具有欺騙性，并且需要和其它標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來評估策略。
2、盈利因子
盈利因子是一個很好的策略評估指標(biāo)，越大越好，它可以用于比較不同的策略績效；盈利因子是毛利除以毛損，它的值表示每單位風(fēng)險所對應(yīng)的收益，當(dāng)盈利因子大于1時，說明該策略是盈利的，從另一方面說明盈利大于虧損的程度；好的交易策略，盈利因子一般在1.5到3之間。
3、策略最大潛在虧損（最大回撤）
最大回撤衡量交易策略的最大的風(fēng)險，如果這個最大的資金風(fēng)險超過了交易者的承受范圍或者賬戶資金總額，那么這個策略是不適合該交易者的；最大回撤是越小越好。
4、單筆凈利（average trade）
5、勝率（percentage of profitable trades）
6、策略運(yùn)行時間（time averages）
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二、夏普比率用于衡量投資組合每單位風(fēng)險所獲得的超額收益；當(dāng)為正值時，表明投資組合的超額收益大于波動風(fēng)險；當(dāng)為負(fù)值時，表明投資組合的波動風(fēng)險超過收益；夏普比率越大越好（MC中的夏普比率的計(jì)算是通過計(jì)算“周期分析”-“月周期分析”欄位中的盈利百分比的平均值e和標(biāo)準(zhǔn)差d，然后計(jì)算（e-r/12)/d得到（其中r是策略屬性中設(shè)置的利率）。但是夏普比率沒有基準(zhǔn)點(diǎn)，它本身的大小沒有意義，只有在與其它投資組合的比較中才有意義；再者，兩個投資組合相比較，夏普比率高的比夏普比率低的投資組合要好，但是沒有辦法衡量好的程度。
三、對于績效報(bào)告中的術(shù)語的解釋和計(jì)算，您可以用鼠標(biāo)在術(shù)語上左鍵點(diǎn)擊一下，然后下方就會出現(xiàn)一個描述窗口，有相應(yīng)的文字進(jìn)行描述。