海龜雙重止損問題

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年04月09日

咨詢內(nèi)容： 請教各位，怎么編寫海龜雙重止損程序呢？
備選止損策略----雙重?fù)p失
　　　　
　　　　海龜被傳授了一項(xiàng)會(huì)帶來更好收益的備選止損策略，但是，由于它會(huì)造成更多虧損從而導(dǎo)致盈虧比例較低，因此，這項(xiàng)策略執(zhí)行起來更難。這項(xiàng)策略稱為雙重?fù)p失（the Whipsaw）。
　　　　
　　　　與每筆交易承受2%的風(fēng)險(xiǎn)不同的是，止損被設(shè)置在1/2N即帳戶風(fēng)險(xiǎn)的1/2%處。如果某個(gè)單位已被止損，而市場回到了原來的入市價(jià)，該單位就會(huì)被重新建立頭寸。有些海龜用這種方法交易，取得了良好的成效。
　　　　
　　　　雙重?fù)p失也有額外的好處，即，在增加新的單位時(shí)不需要改變原有單位的止損，因?yàn)樵谧畲?個(gè)單位時(shí)全部風(fēng)險(xiǎn)決不會(huì)超過2%。
　　　　
　　　　例如，使用雙重?fù)p失止損，原油入市的止損為：
　　　　
　　　　原油
　　　　N=1.20
　　　　55日突破=28.30
　　　　
　　　　入市價(jià)格止損
　　　　第一個(gè)單位 28.30 27.70
　　　　
　　　　入市價(jià)格止損
　　　　第一個(gè)單位 28.30 27.70
　　　　第二個(gè)單位 28.90 28.30
　　　　
　　　　入市價(jià)格止損
　　　　第一個(gè)單位 28.30 27.70
　　　　第二個(gè)單位 28.90 28.30
　　　　第三個(gè)單位 29.50 28.90
　　　　
　　　　入市價(jià)格止損
　　　　第一個(gè)單位 28.30 27.70
　　　　第二個(gè)單位 28.90 28.30
　　　　第三個(gè)單位 29.50 28.90
　　　　第四個(gè)單位 30.10 29.50