相同手數平倉反向幾次后比如三次，就平倉出場該怎么寫

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2018年04月01日

MC用戶求助：
input: lot(5), num(3);??//lot是手數，num是平倉反向的次數

var: mp(0), flag(num);
mp=marketposition;

if mp[1]*mp=-1 then
? ? ? ? flag=flag-1
else if mp[1]=0 and mp<>0 then
? ? ? ? flag=num;
{這段是平倉反向的次數統計；平倉反向一次，flag就減少一次；從持倉為0到開倉之后，flag的值重新賦值為平倉反向的次數num}

if marketposition=0 and condition1 then??
? ? ? ? buy lot shares next bar at market;

if marketposition=0 and condition2 then
? ? ? ? sellshort lot shares next bar at market;

if marketposition=-1 and condition1 and flag>0 then
? ? ? ? buy lot shares next bar at market;

if marketposition=1 and condition2 and flag>0 then
? ? ? ? sellshort lot shares next bar at market;

if marketposition=1 and condition3 and flag=0 then
? ? ? ? sell next bar at market;

if marketposition=-1 and condition4 and flag=0 then
? ? ? ? buytocover next bar at market;
{condition1是買入進場的條件；condition2是賣出進場的條件；condition3和condition4都是出場條件}

注意：從代碼的效率來說，這樣并不高；您可以使用if else將整個代碼優化一下。

?
MC回復討論一：
input: lot(5), num(3);??//lot是手數，num是平倉反向的次數

var: mp(0), flag(num);
mp=marketposition;

if mp[1]*mp=-1 then
? ? ? ? flag=flag-1
else if mp[1]=0 and mp<>0 then
? ? ? ? flag=num;
{這段是平倉反向的次數統計；平倉反向一次，flag就減少一次；從持倉為0到開倉之后，flag的值重新賦值為平倉反向的次數num}

if marketposition=0 and condition1 then??
? ? ? ? buy lot shares next bar at market;

if marketposition=0 and condition2 then
? ? ? ? sellshort lot shares next bar at market;

if marketposition=-1 and condition1 and flag>0 then
? ? ? ? buy lot shares next bar at market;

if marketposition=1 and condition2 and flag>0 then
? ? ? ? sellshort lot shares next bar at market;

if marketposition=1 and condition3 and flag=0 then
? ? ? ? sell next bar at market;

if marketposition=-1 and condition4 and flag=0 then
? ? ? ? buytocover next bar at market;
{condition1是買入進場的條件；condition2是賣出進場的條件；condition3和condition4都是出場條件}

注意：從代碼的效率來說，這樣并不高；您可以使用if else將整個代碼優化一下。

?
MC回復討論二： 好的，非常感謝，我想再問個問題，止損之后不再開同向單，比如空單止損了，即使再有開空的條件也不進場，要等到開多的條件才會進場，該怎么表示呢，之前你幫我寫了一個新開單和上一單方向不一樣的條件來限制，但是我止盈的也可能是空單，如果是止盈的空單，那是可以接著開空的。我是用setstoploss止損的
?
MC回復討論三：
input: sf(5);
var: mp(0), flag_b(1), flag_s(1);
{原理還是一樣的，都是通過變量來控制條件和相關的邏輯；這里flag_b為1時，可以買入進場，0時不允許；flag_s為1時，可以賣出進場，0時不允許}

mp=marketposition;

if flag_b=1 and condition1 then begin
? ? ? ? buy next bar at market;
? ? ? ? flag_s=1;
end;
{當買入進場之后，將flag_s賦值為1，也就是多頭進場之后，空頭可以允許進場}

if flag_s=1 and condition2 then begin
? ? ? ? sellshort next bar at market;
? ? ? ? flag_b=1;
end;
{空頭進場之后，允許多頭進場}

setstoploss(bigpointvalue*minmove*sf point);
setprofittarget(bigpointvalue*minmove*sf point);
{使用set系列關鍵字進行實時止損止盈}

if mp[1]=1 and mp=0 and positionprofit(1)<0 then
? ? ? ? flag_b=0
else if mp[1]=-1 and mp=0 and positionprofit(1)<0 then
? ? ? ? flag_s=0;
{當多頭止損時，將flag_b賦值為0，表示不允許多頭進場，唯一將flag_b賦值為1的時刻是空頭進場之后；同理對于，空頭止損，邏輯也是一樣的}

?
MC回復討論四：
input: sf(5);
var: mp(0), flag_b(1), flag_s(1);
{原理還是一樣的，都是通過變量來控制條件和相關的邏輯；這里flag_b為1時，可以買入進場，0時不允許；flag_s為1時，可以賣出進場，0時不允許}

mp=marketposition;

if flag_b=1 and condition1 then begin
? ? ? ? buy next bar at market;
? ? ? ? flag_s=1;
end;
{當買入進場之后，將flag_s賦值為1，也就是多頭進場之后，空頭可以允許進場}

if flag_s=1 and condition2 then begin
? ? ? ? sellshort next bar at market;
? ? ? ? flag_b=1;
end;
{空頭進場之后，允許多頭進場}

setstoploss(bigpointvalue*minmove*sf point);
setprofittarget(bigpointvalue*minmove*sf point);
{使用set系列關鍵字進行實時止損止盈}

if mp[1]=1 and mp=0 and positionprofit(1)<0 then
? ? ? ? flag_b=0
else if mp[1]=-1 and mp=0 and positionprofit(1)<0 then
? ? ? ? flag_s=0;
{當多頭止損時，將flag_b賦值為0，表示不允許多頭進場，唯一將flag_b賦值為1的時刻是空頭進場之后；同理對于，空頭止損，邏輯也是一樣的}