打印本文
關(guān)閉窗口
您說(shuō)的”修改成為bar內(nèi)開(kāi)倉(cāng)，系統(tǒng)的開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)就不按照之前的想法來(lái)開(kāi)倉(cāng)了“這句話不是太理解您的意思。
一、您是基于MC自帶的trendline LE和trendline SE進(jìn)行的修改，但是MC自帶的這個(gè)策略是可以實(shí)現(xiàn)跌破開(kāi)多單、突破開(kāi)空單的。
二、您使用的判斷語(yǔ)句是close<TL_GetValue(TLRef, Date, Time）沒(méi)有問(wèn)題，開(kāi)啟bar內(nèi)的情況下，close是實(shí)時(shí)的價(jià)格，當(dāng)實(shí)時(shí)價(jià)格在趨勢(shì)線以下時(shí)執(zhí)行多單開(kāi)倉(cāng)。
三、并且您執(zhí)行的是市價(jià)單，所以當(dāng)條件滿足時(shí)就發(fā)送市價(jià)單并且會(huì)立即成交，不會(huì)在下一筆tick條件不滿足的情況下取消之前的委托單。
四、代碼中沒(méi)有止損語(yǔ)句。
?
您說(shuō)的”修改成為bar內(nèi)開(kāi)倉(cāng)，系統(tǒng)的開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)就不按照之前的想法來(lái)開(kāi)倉(cāng)了“這句話不是太理解您的意思。
一、您是基于MC自帶的trendline LE和trendline SE進(jìn)行的修改，但是MC自帶的這個(gè)策略是可以實(shí)現(xiàn)跌破開(kāi)多單、突破開(kāi)空單的。
二、您使用的判斷語(yǔ)句是close<TL_GetValue(TLRef, Date, Time）沒(méi)有問(wèn)題，開(kāi)啟bar內(nèi)的情況下，close是實(shí)時(shí)的價(jià)格，當(dāng)實(shí)時(shí)價(jià)格在趨勢(shì)線以下時(shí)執(zhí)行多單開(kāi)倉(cāng)。
三、并且您執(zhí)行的是市價(jià)單，所以當(dāng)條件滿足時(shí)就發(fā)送市價(jià)單并且會(huì)立即成交，不會(huì)在下一筆tick條件不滿足的情況下取消之前的委托單。
四、代碼中沒(méi)有止損語(yǔ)句。
?
您看下這次的代碼，是增加了止損的，但是·····每根K線上都是止損·····
[IntrabarOrderGeneration = True]
inputs:?
? ? ? ? TLRef( 1 ) ,? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ? ? ? Sstop( 5 ) ;? ?? ?? ?? ?? ?? ?
variables:?
? ? ? ? var0( TL_GetBeginDate( TLRef ) ),?
? ? ? ? var1( TL_GetBeginTime( TLRef ) ),?
? ? ? ? var2( false ) ;
var2 = ( Date = var0 and ( BarType = 2 or ( BarType = 1 and Time >= var1 ) ) )?
or Date > var0 ;
condition1 = var2 and Close < TL_GetValue( TLRef, Date, Time ) ;
if condition1 then
? ? ? ? sellshort next bar at market;
? ? ? ? value1 = Close;
condition2 =??Close > value1 + Sstop;
if condition2 then
? ? ? ? buytocover next bar at market;
?
抱歉，回復(fù)的有點(diǎn)晚！
這個(gè)應(yīng)該是您的觸及壓力線賣(mài)空的信號(hào)吧，那么您的觸及支撐線做多的信號(hào)的代碼應(yīng)該和做空的代碼很像，猜測(cè)應(yīng)該是對(duì)稱(chēng)的。
一、if condition1 then
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
這句語(yǔ)句應(yīng)該是當(dāng)條件滿足，然后做空并且將當(dāng)時(shí)的close價(jià)格賦值給value1，方便用于計(jì)算止損價(jià)，但是這句寫(xiě)錯(cuò)了，因?yàn)関alue1在if的條件語(yǔ)句之外，是實(shí)時(shí)更新的，應(yīng)該寫(xiě)成如下形式：
if condition1 then begin
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
end;
二、由于在開(kāi)啟bar內(nèi)交易下，close是實(shí)時(shí)價(jià)格，而您的代碼中value1實(shí)質(zhì)上和close是實(shí)時(shí)相等的，所以條件condition2在sstop為非負(fù)值的情況下永遠(yuǎn)返回false，也就是說(shuō)
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
語(yǔ)句中的止損永遠(yuǎn)不會(huì)執(zhí)行。
三、這部分也是最嚴(yán)重的問(wèn)題，您說(shuō)您的每根K線都是止損的，問(wèn)題出在condition1，也就是您做空的條件上，對(duì)應(yīng)的您做多的條件應(yīng)該是var2 and Close>TL_getvalue(TLRef,date,Time)；當(dāng)價(jià)格在壓力線和支撐線之間時(shí)，做空的語(yǔ)句會(huì)執(zhí)行，因?yàn)樽隹盏臈l件滿足了，同時(shí)也會(huì)做多，因?yàn)樽龆嗟臈l件也滿足了，這樣就導(dǎo)致了反復(fù)進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)出場(chǎng)。您需要修改一下您的進(jìn)場(chǎng)條件。
?
抱歉，回復(fù)的有點(diǎn)晚！
這個(gè)應(yīng)該是您的觸及壓力線賣(mài)空的信號(hào)吧，那么您的觸及支撐線做多的信號(hào)的代碼應(yīng)該和做空的代碼很像，猜測(cè)應(yīng)該是對(duì)稱(chēng)的。
一、if condition1 then
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
這句語(yǔ)句應(yīng)該是當(dāng)條件滿足，然后做空并且將當(dāng)時(shí)的close價(jià)格賦值給value1，方便用于計(jì)算止損價(jià)，但是這句寫(xiě)錯(cuò)了，因?yàn)関alue1在if的條件語(yǔ)句之外，是實(shí)時(shí)更新的，應(yīng)該寫(xiě)成如下形式：
if condition1 then begin
? ?? ???sellshort next bar at market;
? ?? ???value1 = Close;
end;
二、由于在開(kāi)啟bar內(nèi)交易下，close是實(shí)時(shí)價(jià)格，而您的代碼中value1實(shí)質(zhì)上和close是實(shí)時(shí)相等的，所以條件condition2在sstop為非負(fù)值的情況下永遠(yuǎn)返回false，也就是說(shuō)
if condition2 then
? ?? ???buytocover next bar at market;
語(yǔ)句中的止損永遠(yuǎn)不會(huì)執(zhí)行。
三、這部分也是最嚴(yán)重的問(wèn)題，您說(shuō)您的每根K線都是止損的，問(wèn)題出在condition1，也就是您做空的條件上，對(duì)應(yīng)的您做多的條件應(yīng)該是var2 and Close>TL_getvalue(TLRef,date,Time)；當(dāng)價(jià)格在壓力線和支撐線之間時(shí)，做空的語(yǔ)句會(huì)執(zhí)行，因?yàn)樽隹盏臈l件滿足了，同時(shí)也會(huì)做多，因?yàn)樽龆嗟臈l件也滿足了，這樣就導(dǎo)致了反復(fù)進(jìn)場(chǎng)，同時(shí)出場(chǎng)。您需要修改一下您的進(jìn)場(chǎng)條件。