精華 回測中如何處理K線跳空問題
作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2018年03月20日
-
MC用戶求助：
回測中如何處理K線跳空問題
（原創：Alex）
K線跳空的問題，對于主力合約來說，多數是由于換月造成的，其它情況則是由于市場巨大波動造成的；對于這個問題，我們只能在回測中想辦法使它對回測報告不產生影響，但是在實時行情中，這個沒有辦法自動避免，也就是說，如果是主力換月，那么可能需要您提前平倉處理一下，如果是市場巨大波動，那么這個是沒有辦法避免的。下面我們將對回測中出現的跳空進行探討并且提出解決方案，使其過濾掉由于換月導致的回測報告不真實的部分。
一、關鍵字ChangeMarketPosition
關鍵字ChangeMarketPosition可以在圖表上標注一個指定名稱、價格和手數的指令信號。無論是否開啟自動交易，此關鍵字產生的指令信號不會發到經紀商。完全的語句是ChangeMarketPosition(Delta, Price, Name)，參數Delta表示指定要標注在圖上的信號手數，參數Price表示價格，參數Name表示信號名稱。
二、測試代碼
如下是在雙均線交易策略中加入了處理K線跳空的代碼。
inputs:?Price(?Close?),?FastLength(?9?),?SlowLength(?18?)?;
variables:?var0(?0?),?var1(?0?)?;
?
var0?=?AverageFC(?Price,?FastLength?)?;
var1?=?AverageFC(?Price,?SlowLength?)?;
?
condition1?=?CurrentBar?>?1?and?var0?crosses?over?var1?;
if?condition1?then? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ???Buy?(?"MA2CrossLE"?)?next?bar?at?market?;
?
condition1?=?CurrentBar?>?1?and?var0?crosses?under?var1?;
if?condition1?then? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ???Sell?Short?(?"MA2CrossSE"?)?next?bar?at?market?;
{以上都是雙均線交易策略部分，下面是所加入的處理K線跳空的代碼}
?
if?open?next?bar>=close*1.008?or?open?next?bar<=close*0.992?then?begin
{利用open next bar來獲取下一根bar的開盤價，并且將它與當根bar的收盤價進行比較，當下一根bar的開盤價超過當根bar的收盤價0.008時，表示向上跳空；當下一根bar的開盤價低于當根bar的收盤價0.008時，表示向下踏空}
?
value2=0;
for?value1=0?to?currententries-1?begin
value2=value2+openentrycontracts(value1);
end;
{通過for循環來統計一下當前未平倉部位（也就是當前持倉）總共有多少手數}
?
if?marketposition=1?then?changemarketposition(-value2,close,"sell");
{如果當前持倉value2手數時，并且產生跳空，那么在當根bar的收盤價處執行關鍵字ChangeMarketPosition（也就是在圖表上產生一個平倉指令），指定的手數是value2，方向是賣出，指令名稱是”sell”}
?
if?marketposition=-1?then?changemarketposition(value2,close,"buytocover");
end;
{如果當前持倉是-value2手數時，并且產生跳空，那么在當根bar的收盤價處執行關鍵字ChangeMarketPosition（也就是在圖表上產生一個平倉指令），指定的手數是value2，方向是買入，指令名稱是”buytocover”}?
-
MC回復討論一：
if?marketposition=1?then?changemarketposition(-value2,close,"sell");
{如果當前持倉value2手數時，并且產生跳空，那么在當根bar的收盤價處執行關鍵字ChangeMarketPosition（也就是在圖表上產生一個平倉指令），指定的手數是value2，方向是賣出，指令名稱是”sell”}
?
“在圖表上產生一個平倉命令”，即回測的時候會把跳空后的開倉的部位平掉，但是實盤中不會發送到交易所，只在本地執行，這樣理解對吧？
?
-
MC回復討論二：
比如下一根bar（為方便敘述，下一根bar的編號為20）的開盤價與當根bar（為方便敘述，當根bar的編號為19）的收盤價對比，有很大跳空，那么可以在當根bar上執行關鍵字changemarketposition，使圖表上當根bar（bar的編號為19）上平倉，這種只會對圖表部位產生影響，不會實際發送委托單到交易所；通過這種方式，使回測績效更接近策略本身的邏輯；即使是開啟自動交易，也只是在圖表上平倉，不會實際發送委托單到交易所。
?
-
MC回復討論三：
第一、您可以在公式編譯器中查看關鍵字changemarketposition，它只會改變圖表部位，也就是在當根bar上買賣一定的手數，也可以將之前圖表的持倉平倉，但是不會實際發送委托單到交易所。只是改變圖表部位。
第二、無論是回測還是實盤交易中，都可以使用；舉例，目前當根bar的編號為10（之前有持倉多頭3手），而下一根bar人編號為11，并且這編號為11的bar相對于編號為10的bar有一個跳空，那么利用上面的代碼使編號為10的bar上產生3手多頭平倉，之后在編號為11的bar上，持倉就會為0。但是這只是改變圖表部位的信息，并不會在跳空時將經紀商持倉3手平倉，而且策略代碼很多關鍵字是根據圖表進行取值，這樣圖表部位更改之后，策略代碼的計算邏輯也相應的改變了。
第三、上面的這個跳空做法，建議只使用在回測中，使績效更接近實際。
?
-
MC回復討論四：
第一、您可以在公式編譯器中查看關鍵字changemarketposition，它只會改變圖表部位，也就是在當根bar上買賣一定的手數，也可以將之前圖表的持倉平倉，但是不會實際發送委托單到交易所。只是改變圖表部位。
第二、無論是回測還是實盤交易中，都可以使用；舉例，目前當根bar的編號為10（之前有持倉多頭3手），而下一根bar人編號為11，并且這編號為11的bar相對于編號為10的bar有一個跳空，那么利用上面的代碼使編號為10的bar上產生3手多頭平倉，之后在編號為11的bar上，持倉就會為0。但是這只是改變圖表部位的信息，并不會在跳空時將經紀商持倉3手平倉，而且策略代碼很多關鍵字是根據圖表進行取值，這樣圖表部位更改之后，策略代碼的計算邏輯也相應的改變了。
第三、上面的這個跳空做法，建議只使用在回測中，使績效更接近實際。
打印本文
關閉窗口