如何用代碼限制每日交易次數？

作者：MC 來源：cxh99.com 發布時間：2018年03月07日

MC用戶求助： 一、? ? ? ? 條件單和市價單
無論是否開啟bar內模式，可以統計bar的形成過程中多次進場和多次出場的情況。
對于條件單和市價單的交易（條件單不一定成交），策略的每日交易次數可以使用marketposition、pos系列持倉關鍵字進行統計多筆進場多筆出場的情況（即交易次數，通過marketposition統計部位方向變化、通過postradecount和postradeentrybar統計進場次數、通過postradeisopen和postradeexitbar統計出場次數）

以上兩種情況（條件單不一定成交、也可能經過多根bar之后才成交），都需要對比前后變化情況，所以需要新建多維數組來存儲歷史部位持倉情況；需要將統計部位的代碼部分放在下單部分的代碼前面。對于未開啟bar內模式下，bar的形成過程中可能會出現多筆進場、多筆出場的情況，那么這種情況，市價可以在下單的同時進行統計控制，而條件單在下單的同時不能進行統計控制（因為條件單不一定會成交，只能等到成交了之后才能進行統計，然后控制之后的下單），那么條件單就會出現一次成交多筆條件委托單的情況，這樣實際上是超過了每日交易次數。
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MC回復討論一： 一、? ? ? ? 條件單和市價單
無論是否開啟bar內模式，可以統計bar的形成過程中多次進場和多次出場的情況。
對于條件單和市價單的交易（條件單不一定成交），策略的每日交易次數可以使用marketposition、pos系列持倉關鍵字進行統計多筆進場多筆出場的情況（即交易次數，通過marketposition統計部位方向變化、通過postradecount和postradeentrybar統計進場次數、通過postradeisopen和postradeexitbar統計出場次數）

以上兩種情況（條件單不一定成交、也可能經過多根bar之后才成交），都需要對比前后變化情況，所以需要新建多維數組來存儲歷史部位持倉情況；需要將統計部位的代碼部分放在下單部分的代碼前面。對于未開啟bar內模式下，bar的形成過程中可能會出現多筆進場、多筆出場的情況，那么這種情況，市價可以在下單的同時進行統計控制，而條件單在下單的同時不能進行統計控制（因為條件單不一定會成交，只能等到成交了之后才能進行統計，然后控制之后的下單），那么條件單就會出現一次成交多筆條件委托單的情況，這樣實際上是超過了每日交易次數。