[求助]關于斯皮爾曼相關系數
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2018年02月26日
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咨詢內容：
我們平時用的都是皮爾森相關但處理非正態分布不行，金字塔暫時沒有斯皮爾曼相關系數
求這個公式哪里錯了？？金字塔沒有顯示結果
stockcode:='ax00';
stockcode2:='y00';
c1:=CALLSTOCK(stockcode,VTCLOSE,tf,0);
c2:=CALLSTOCK(stockcode2,VTCLOSE,tf,0);
var1:SORT(c1,0,1,N);?????????????????? //斯皮爾曼相關系數即，把數據排序后，再求排序后數據的皮爾森相關系數
var2:SORT(c2,0,1,N);
cov:covar(var1,var2,N);
sd1:=std(var1,N);
sd2:=std(var2,N);
Spearman_Rank_Correl:=cov/(sd1*sd2);
?
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金字塔客服：
1。沒有引用的周期數據吧
?
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用戶回復：
?tf那里是自定義有周期了
不知道金字塔的array sort是怎么寫的
?
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網友回復：
1.我說的是你引用的周期數據不足。
2.什么意思？
?
?
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網友回復：
以下是引用wenarm在2017/4/11 8:16:02的發言：
1.我說的是你引用的周期數據不足。
2.什么意思？
?
數據我都全部補充了，只引用了200個小時周期的數據
求教大神，為什么這個公式沒有顯示結果，是我哪里寫錯了？
邏輯上就是想把數據排序后，再進行計算
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