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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [1] （轉）

本帖最后由 小培 于 2015-1-13 09:19 編輯

張貼者： EasyTrader

當我們在開發系統時，應該遵循一定的經驗法則。這些是指導方針。例如，你應該知道有三種基本類型的市場 — 趨勢性、 波動性和無方向性 —，沒有一個系統能在三個市場中同時表現很好。

開發一個系統的關鍵是，要能夠在一個市場類型表現好同時能限制了在其他市場類型的損失。這是一個基本但很重要的概念。另一個概念是你不需等到有完整的進出想法才開始作交易系統規劃。例如，您可以有一個很棒的進場信號，但還不知道怎么出場。這并不意味著你不能開始寫一個大系統。

它意味著你可以先從開發進場規則開始，直到它們符合需求，然后才開始作出場的調整。系統開發的第一步是決定你想要交易的市場類型。這是一個重要的決定，因為它決定了您將開發的交易系統類型。接下來將幫您瞭解發生在不同類型的市場可能發生的一些條件，并説明一些可能應用的交易系統。一旦你熟悉了基本的系統類型，您將能夠選擇您想要使用的類型。

一般來說，有三種類型的市場，它們是有趨勢的，波動的，和無方向的，每一種可以由特定的價格活動來表現特徵。每種市場都是可交易，但明顯的是不同的交易系統?，F在讓我們看看每種類型的市場行為和適用于該類型的市場的交系統。趨勢型市場的特點是較大又持續在價格的上升或下跌。

圖 1 顯示市場趨勢的一個例子。這個趨勢的市場特點是持續的動作與小的、 短暫的修正了。顧名思義，趨勢性系統針對趨勢市場而設計，獲取所有可能會出現大的趨勢移動的優勢。


在創建一個趨勢型交易系統的首要工作是，永遠不要錯過任何一個大的價格變動。為了作到這一點的最簡單方法是在市場上手中總是持倉，那就是總有多單或空單在手。如果你總是有在倉部位，大價格移動發生時就能掌握。另一種方法是在市場上，總是在當前價格的上方或下方掛突破單 （這與停損單相同，但它用意是進入市場，而不是退出）。

這樣，不管在往任一方向快速移動的市場，你都會停在大動作開始之前進場。請記住，趨勢系統往往會在波浪似的擺蕩市場或毫無方向感的階段虧損。系統的勝率較小，意味著大的獲利來自于幾個大的交易。

這也意味著如果你錯過了大的價格變動，你可能沒有足夠的資本來堅持到等待下一次大的價格變動趨勢。另一個設計特徵應該是在市場的橫盤模式期間限制你的損失。請記住，沒有任何一個交易系統會在每個市場條件下賺錢。

所以設計上的優先考慮應該是在振盪的市場裡讓損失降到最低。許多趨勢系統在一年內主要的盈利來自于其中的兩三個月，其他月份只是損平或是小額虧損。在趨勢追隨系統中最常用的指標是移動平均線，經常是兩個 — 短期的移動平均線和長期移動平均線。

趨勢分析系統具有以下特點：
百分之八十的獲利來自于百分之二十的交易 ，它在交易中所所面臨的困難課題是 - 勝率低 在 60%~ 70 %的交易次數中面臨虧損 ，特別是在盤整期，交易等待的過程中信心建立是很重要的，許多研究人員估計任何市場 15%的時間是在趨勢模式，而無方向的 佔85%的時間。但如果你認為你能成功地通過此類型的心理挑戰，它被證明是非常有利可圖的。

接下來我們就開始介紹這個交易系統，所有參數僅是預設值，讀者需自己再根據習慣的方式作參數的調整

宣告必要參數與變數
inputs:Price(Close),FastLen(9),SlowLen(18),EntLen(12),TrailLen(8),ReEntLen(15),Ratio(3) ;
Vars:FastMA(0),SlowMA(0),EntPriceL(0),EntPriceS(0),CountL(-999),CountS(-999),ReEntCount(0);

FastMA = Average(Price,FastLen) ;
SlowMA = Average(Price,SlowLen) ;

作多進場邏輯
1.當短期均線 ( 9 根K棒 )向上交叉穿越長期均線 ( 18 根K棒 )時 , 找尋最近 8根K棒的最高價 ,將其乘以 1.03 作為作多進場價格

if FastMA Cross over SlowMA and BarNumber > 1 Then Begin
EntPriceL = Highest(High,8)*(1 Ratio/100) ;
CountL = 0 ;
end;

2.當上述條件成立時, 在未來的 12根 K棒中只要價格突破進場價 ,則進場作多
if MP <> 1 and CountL <= EntLen then Buy next Bar at EntPriceL stop ;
計算經過幾根 K棒
CountL = CountL 1;

3. 當多單在倉時 ,且因其他出場規則出場后 , 再依據最近的 10根K棒的最高價掛 Stop 突破單 ,并維持自出場后15根K棒的時間 (也就是出場后15根 K棒內沒有再突破近10根K最高價,則取消掛單 )

{ Re- Entry }
if MP = 0 and MP = 1 then ReEntCount = 1 ;
if MP = 0 and MP = 1 and ReEntCount < ReEntLen then Begin
ReEntCount = ReEntCount 1;
Buy next bar at Highest(High,10) stop ;
end;

作空進場邏輯
1.當短期均線 ( 9 根K棒 )向下交叉穿越長期均線 ( 18 根K棒 )時 , 找尋最近 8根K棒的最低價 ,將其乘以 0.97 作為作空進場價格

if FastMA Cross under SlowMA and BarNumber > 1 Then Begin
EntPriceS = Lowest(Low,8)*(1-Ratio/100) ;
CountS = 0 ;
end;

2.當上述條件成立時, 在未來的 12根 K棒中只要價格跌破進場價 ,則進場作空
if MP <> -1 and CountS <= EntLen then
Sell next Bar at EntPriceS stop ;
計算經過幾根 K棒
CountS = CountS 1;

3. 當空單在倉時 ,且因其他出場規則出場后 , 再依據最近的 10根K棒的最低價掛 Stop 突破單 ,并維持自出場后15根K棒的時間 (也就是出場后15根 K棒內沒有再跌破近10根K最低價,則取消掛單 )

{ Re- Entry }
if MP = 0 and MP = -1 then ReEntCount = 1 ;
if MP = 0 and MP = -1 and ReEntCount < ReEntLen then Begin
ReEntCount = ReEntCount 1;
Sell next bar at Lowest(Low,10) stop ;
end;

出場規則
1. 多單在倉時 ,價格到達最近 8根K棒 最低價時平倉出場
if MP = 1 then Begin
CountL = -999 ;
ExitLong next bar at Lowest(Low,TrailLen) stop ;
end;

2. 空單在倉時 ,價格到達最近 8根K棒 最高價時平倉出場
if MP = -1 then Begin
CountS = -999 ;
ExitShort next bar at Highest(High,TrailLen) stop ;
end;

3. 手中有部位時要根據可接受風險度先置放停損單作保護
臺指期 日K 留倉 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200


用最簡化的短期均線在長期均線之上,當價格突破短期高點與如意多空網翻多時作多
if FastMA > SlowMA and BarNumber > 1 如意多空網翻多 Then
Buy next bar at Highest(High,FastLen) stop ;
用最簡化的短期均線在長期均線之下,當價格跌破短期低點與如意多空網翻空時作空
if FastMA < SlowMA and BarNumber > 1 如意多空網翻空 Then
Sell next bar at Lowest(Low,FastLen) stop ;
臺指期 日K 留倉 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200 績效圖表如下

結論:在創建一個趨勢型交易系統的首要工作是，永遠不要錯過任何一個大的價格變動。為了作到這一點的最簡單方法是在市場上手中總是持倉 <!-- 咨詢內容：

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