文華模型回測之回測報告分分鐘檢驗模型好壞

作者：佚名來源：本站原創發布時間：2018年02月13日

對一個模型進行測試時，我們需要計算每一次歷史交易的盈虧、回撤等來得出收益率、最大回撤、勝率等我們需要的數據，但這些數據如果全靠手動計算幾乎是現實不了的。程序化交易軟件充分利用了計算機強大的運算能力，可針對測試的模型瞬間出具一份含有眾多參考數據的詳細報告，分分鐘就能檢驗模型好壞。
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（一）案例：利用分析報告360度檢測模型

下圖是一個分析報告的一部分，圖中②、③指標是我們通常最關注的數據，很多人會認為盈利率高，勝率高的模型就是好模型，真的是這樣的么？讓我們再來看看圖中的①、④衡量指標。

報告顯示該模型在效果測試中最大回撤高達153860，最大回撤比已經逼近了50%，這就意味著該模型并不是一個穩定的模型，如此大的回撤一方面會在實盤中帶來權益的銳減，另一方面會使交易者的心態受到嚴重的影響。再看④指標，空頭交易的平均盈利/平均虧損測算結果是0.88，這就說明該模型的空頭交易絕大多數是虧損的，實盤中，做空的操作很可能成為模型的短板。

所以在衡量一個模型的好壞時，我們要充分利用軟件提供的測算報告，根據各個測算指標全面考量模型。

（二）案例：效果測試結果的升級應用

很多經典理論為我們提供了一些計算交易數據的公式，而“分析報告”可幫助我們計算出這些公式中所需要的數值。

例如著名的凱利公式，可通過勝率和盈虧比計算出開倉的最佳資金比例；凱利公式f*=(b*p -（1-p））/b，其中f* 為開倉最佳資金比例、b為模型的平均盈利/平均虧損、p 為勝率，在測試報告中，平均盈利/平均虧損和勝率均已經算出，我們只需要把這些數據代入公式中就能得到模型最優的開倉比例，如下圖。

（三）進行收益率測算的操作方法

如下圖所示是如何進行模型的回測：
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（四）相關常見問題解答

1、如何修改回測時初始資金等相關參數？
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：使用新參數重新回測按鈕，當修改回測參數，如起止時間、初始資金等時，點擊該按鈕，會按照新參數對模型進行回測。測試進行時點擊該按鈕可以暫停測試。

：查看回測報告

2、“資金曲線”中的兩種資金曲線顯示模式是什么含義？

答：如下圖所示：

全局縮略：軟件會自動顯示加載起止時間所有的數據，以及完整的資金曲線形態，投資者可清晰看到軟件資金曲線的整體情況。

局部細節：顯示模型的局部細節信息，在“回測“的k線圖上單擊鼠標右鍵，可在這兩種模式下設置顯示信號、顯示信號連線。
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3、贏智V8.3是否支持逐筆回測？

答：支持；模型中寫入CHECKSIG或MULTSIG函數時，支持逐筆回測。
注：公式條件單不支持寫入信號執行方式函數，不支持逐筆回測，默認以“K線走完確認信號下單”為回測形式。
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4、效果測試指標項說明：
注：對于盈利、虧損的計算，帶有*的是都是以從開倉到持倉為0算一次交易計算盈虧，未標注*的是按照一開一平來計算盈虧。?
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測試天數	從測試數據開始到結束的天數
測試周期數	測試數據共有多少根K線
信號個數	信號出現的總個數
指令總數	指令出現的總次數
信號消失次數	信號消失的總次數
資金分配量	客戶初始化的資金
最終權益	包括當前的可用資金和浮動盈虧
空倉周期數	空倉的周期數
最長連續空倉周期數	最長連續空倉的周期數
* 最長交易周期	單次交易最長周期數
標準離差	盈虧的標準離差=√(SUM((每次盈虧-平均盈虧)^2,N)/?N)
標準離差率	盈虧的標準離差率=標準離差/平均盈虧
夏普比率	夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp； E(Rp)：平均年收益率＝年化單利收益率 Rf：無風險利率（大約是3%） σp：收益率的標準差率（年化標準差率）＝標準差率/sqrt (測試天數/365) 標準差率＝標準離差/初始資金
* 盈虧總平均/虧損平均	（（總盈利-總虧損)/交易次數） / （總虧損/虧損交易次數）
權益最大回撤	從測試開始到結束，動態權益計算出來的波段從高點到低點回撤的最大值
權益最大回撤時間	權益最大回撤出現的時間
權益最大回撤比	權益最大回撤和權益最大回撤時的最大權益的比值的最大值
權益最大回撤比時間	權益最大回撤比出現的時間
損益最大回撤	從測試開始到結束，動態損益計算出來的波段從高點到低點回撤的最大值（損益最大回撤是以持倉等于0時的資金為標準計算的）
損益最大回撤時間	損益最大回撤出現的時間
損益最大回撤比	損益最大回撤和損益最大回撤時的最大權益的比值的最大值
損益最大回撤比時間	損益最大回撤比出現的時間
風險率	本金最大回調/本金
收益率/風險率	收益率/風險率
每手最大虧損	每手虧損的最大值。（每手虧損：對于每次交易，用該次交易的虧損值除以這次交易過程中的成交手數）
每手平均盈虧	（總利益-總虧損）/ （總成交量的 1/2）
期間最大權益	整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結果中的最大值。
期間最小權益	整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結果中的最小值。
手續費	交易產生的總手續費
成交額	成交價（開倉或者平倉手數）交易單位
盈利率	盈利占初始資金百分比
年化單利收益率	單利收益率/（測試天數/365）
月化單利收益率	單利收益率/（測試天數/30）
年化復利收益率	（期末權益/期初權益）^（365/測試天數）-1
月化復利收益率	（期末權益/期初權益）^（30/測試天數）-1
勝率	非虧損交易周次數/總交易次數
* 平均盈利/權益最大回撤	平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數
* 平均盈利/平均虧損	平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數；平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數? 平均盈利率=SUM（單次盈利率) / 計算單次盈利率次數? 平均虧損率=SUM（單次虧損率）/ 計算單次虧損率次數? 單次盈利率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的盈利占期初權益的百分比（盈利/期初權益）? 單次虧損率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的虧損占期初權益的百分比（虧損/期初權益）
凈利潤	凈利潤 = 總盈利 - 總虧損
總盈利	盈利的總和
總虧損	虧損的總和
其中持倉浮盈	其中持倉的浮動盈虧，最后交易狀態如果是有持倉，按照收盤價計算盈虧。
* 交易次數	發生交易的次數
* 盈利比率	盈利次數/總交易次數
* 盈利次數	盈利的交易次數
* 虧損次數	虧損的交易次數
* 持平次數	持平的交易次數
平均交易周期	平均多少根K線發生一筆交易=總周期數/交易次數
* 平均盈利交易周期	平均多少根K線發生一筆盈利的交易=總周期數/盈利次數
* 平均虧損交易周期	平均多少根K線發生一筆虧損的交易=總周期數/虧損次數
平均盈虧(利潤)	平均每筆交易的盈虧=總利潤率/總交易次數
平均盈利	平均每筆盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 總盈利/總盈利次數（計算手續費）
平均虧損	平均每筆虧損交易的虧損 = 總虧損/總虧損次數（計算手續費）
* 最大盈利	最大的盈利
* 最大虧損	最大的虧損
最大盈利/總盈利	最大盈利和總盈利的比值
最大虧損/總虧損	最大虧損和總虧損的比值
凈利潤/最大虧損	（總盈利-總虧損）/最大虧損
* 最大持續盈利次數	最大持續盈利的次數
最大持續虧損次數	最大持續虧損的次數
平均持倉手數	持倉手數/持倉周期數
最大持倉手數	在持倉周期內持倉手數最大值
平均使用資金額	持倉保證金求和/持倉周期數
最大使用資金額	在持倉周期內，持倉保證金額最大值
平均資金使用率	（（持倉保證金/當前權益）求和）/持倉周期數
最大資金使用率	（在持倉周期內持倉保證金/當前權益）的最大值
扣除最大盈利后收益率	扣除最大盈利后的收益率=（最終權益-最大贏利-初始資金）/初始資金
扣除最大虧損后收益率	扣除最大虧損后的收益率=（最終權益+最大虧損-初始資金）/出始資金

5、圖表分析各圖表項說明

收益/風險：?點擊展開

（1）損益曲線圖?
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（2）權益曲線圖?
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（3）盈虧分布圖?
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（4）連續虧損次數?
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浮動盈虧：?點擊展開

（1）權益面積圖?
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（2）浮盈面積圖?
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（3）浮虧面積圖?
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（4）浮盈分布圖?
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（5）浮虧分布圖?
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階段統計：?點擊展開

（1）月度統計?
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（2）日統計?
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效率分析：?點擊展開

（1）總效率分布圖?
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（2）建倉效率分布圖?
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（3）平倉效率分布圖?
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盈虧分析：?點擊展開

（1）勝率分析?
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（2）盈利分析?
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（3）虧損分析?
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（4）回撤分析

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