求助一個關于海龜策略問題，請大神幫忙
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2018年02月12日
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咨詢內容：
想表達最高價>=50日高點就開多
最低價<=50日最低點就開空
平多：最低價<=20日最低點
平空：最高價>=20日最高點
這是我從MC語言翻譯過來的，回測記錄不對，誰能幫我看看是哪寫錯了，拜托
Params
? ? ? ? Numeric Lots(1);
Vars
? ? NumericSeries MA1;
? ? ? ? NumericSeries MA2;
? ? ? ? NumericSeries MA3;
? ? ? ? NumericSeries MA4;
Begin
? ? //集合競價和小節休息過濾
? ? If (!CallAuctionFilter())Return;
? ? ? ? MA1=Highest(High,50);
? ? ? ? MA2=Lowest(Low,50);
? ? ? ? MA3=Highest(High,20);
? ? ? ? MA4=Lowest(Low,20);
? ? ? ? PlotNumeric("MA1",MA1);
? ? ? ? PlotNumeric("MA2",MA2);
? ? ? ? PlotNumeric("MA3",MA3);
? ? ? ? PlotNumeric("MA4",MA4);
? ? ? ? //進場條件
? ? ? ? if (MarketPosition!=1 And High[1]>=MA1[2])//多
? ? ? ? {
? ? ? ? Buy(Lots,Max(open,MA1[1]));
? ? ? ? }
? ? ? ? if (MarketPosition!=-1 And Low[1]<=MA2[2])//空
? ? ? ? {
? ? ? ? SellShort(Lots,Min(open,MA2[1]));
? ? }
? ? ? ? //出場條件
? ? ? ? if (marketposition==1 And Low[1]<=MA4[2])//平多
? ? ? ? {
? ? ? ? BuyToCover(0,Min(open,MA4[1]));
? ? }
? ? ? ? if (marketposition==-1 And High[1]>=MA3[2])//平空
? ? ? ? {
? ? ? ? Sell(0,Max(open,MA3[1]));
? ? ? ? }
End
?
?來源:CXH99.COM
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TB技術人員：
不清楚你所講的不對，是指哪個地方不對。
只是看到你的回溯數據看是否可以修改：
high/low是拿最新k線的high,還是上一根k線的high？
均線，是從前一個周期的bar開始算，還是從前兩根bar開始算？
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TB客服：
spring_abc 發表于 2017-8-30 08:22
不清楚你所講的不對，是指哪個地方不對。
只是看到你的回溯數據看是否可以修改：
high/low是拿最新k線的hig ...
拿開多舉例：如果最高價>=50日最高點，第二天就開多，那么所提到的最高價就是前一天的最高價吧，而最高價又不能和當天的MA1比較，應該和前五十跟Bar的最高點比較較，所以是 High[1]>=MA1[2]，再open，對嗎？我是這樣理解，這樣寫的。
if (MarketPosition!=1 And High[1]>=MA1[2])//多
? ?? ???{
? ?? ???Buy(Lots,Max(open,MA1[1]));
? ?? ???}
?
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網友回復：
marialeng 發表于 2017-8-30 10:14
拿開多舉例：如果最高價>=50日最高點，第二天就開多，那么所提到的最高價就是前一天的最高價吧，而最高價 ...
1. 最高價>=50日最高點，是否可這樣去解？
? ?? ???上一周期的高點high，就是近50個周期的最高點－－－>可以做成high[1] == MA1[1]
2. 對于多頭，當出現最高價時，去下多單會有多大的風險，這個要看情況。空頭反之亦然.
? ? 如果是突破行情或行情中繼，應該可以。在底部有點像就是蛟龍出海（收盤價突然拉高并配合量，一下子高出前面幾根均線）
? ? 但如果到行情結束，則應該需要注意。
? ?總的來講，大部分情況下，高于近期最高點后，后面可能會回抽。
?
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網友回復：
spring_abc 發表于 2017-8-30 12:34
1. 最高價>=50日最高點，是否可這樣去解？
? ?? ???上一周期的高點high，就是近50個周期的最高點－－－> ...
就算改成這樣：high[1] == MA1[1]，結果還是一樣。
其實不想問策略本身的問題，因為我是負責翻譯的，只想問我代碼哪里寫的不對。 |
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