文華MQ股票池程序化的信號執行方式和模型類型

（一）信號執行方式

（來源 www.tumamayizhan.com ）

1、默認信號執行方式
一根K線的第一個信號有效；
出信號立即下單，下單后到k線走完的的后續信號不再執行，K線走完時按照那個時刻的信號做持倉同步；
回測不考慮信號消失成本。
避免信號消失的編寫要點：
（1）K線走完確認信號下單，使用REF判斷信號條件
（2）K線盤中執行，使用High/Low判斷信號條件
例子：編寫模型陽線買入開倉，陰線賣出平倉
①
Begin
If(Ref(IsUp,1)) //前一根K線確認為陽線，買入開倉
buy;
If(Ref(IsDown,1))//前一根K線確認為陰線，賣出平倉
Sell;
End
②
Begin
If(High>Open)//當根K線盤中為陽線時，買入開倉
buy;
If(Low<Open)//當根K線盤中為陰線時，賣出平倉
Sell;
End
2、通過環境設置函數設定多樣化的信號執行方式
（1）啟用信號消失計算
寫入FinalSigging
一根K線的每一個信號都有效；
出信號立即下單，后續出現的信號依舊執行下單，K線走完時按照那個時刻的信號做持倉同步；
回測方式為逐筆或逐分鐘回測，統計信號消失成本，回測與實盤運行結果一致
例：
Setting
FinalSigging:2,0;//根據逐步回測的方式執行出信號立即下單，K線走完持倉同步
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(MA1<MA2)
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End
（2）設置一根k線多信號的指令價方式
寫入MultSig/MultSig_Min
出信號N秒下單，不進行信號復核；
可以設置一根K線多個信號；
回測方式為逐筆或逐分鐘回測，不存在信號消失，回測與實盤運行結果一致
例：
Setting
MultSig:0,0,0,0,2,0;//出信號立即下單，不進行復核，一根K線最多可以出現2個信號
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End
（3）SignalNoTrading 設置模型信號是否執行
如果軟件自帶的信號執行方式還不能滿足您的需求，您可以通過自編信號執行方式實現。
不支持回測

1、一次建倉模型
默認為一次建倉模型，不允許連續出開倉信號，可以連續出平倉信號。
只有在持倉為0時才能開新倉，一次交易只能建一次倉，有多個開倉信號都滿足條件的時候，取第一個信號作為有效信號，后面的K線上的同樣信號將被過濾掉
編寫要點：
（1）一開一平模型：開倉手數與平倉手數一致
（2）減倉模型：平倉手數小于開倉手數
例子：
①開平倉手數一致
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy;
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy;
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell;
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End
②平倉手數小于開倉手數
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy(2);
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy(1);
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell(1);
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End

?

2、連續建倉模型
模型通過寫入AddTimes控制一次交易過程中的最大建倉次數,允許連續出開倉信號和平倉信號；
達到最大連續建倉次數后，平掉連續建倉的首次建倉，才能另開新倉。
例：
Setting
AddTimes:3;
Vars
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
begin
MA1=Ma(Close,5);
MA2=Ma(Close,10);
if(CrossUp(Close,MA1))
buy(2);
if(CrossUp(MA1,MA2))
buy(1);
if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)
Sell(1);
PlotLine("MA1",MA1,White);
PlotLine("MA2",MA2,Yellow);
End