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交易系統設計過程中的誤區
誤區一：交易系統就是指標的優化
很多交易系統的制作者認為，交易系統就是優化之后的指標，因此這些制作者熱衷于使用分析家、SUPERCHAT等股票分析軟件的指標優化功能，每天對每個指標進行計算并賦予特定的參數。其實這些人犯了兩個錯誤，一是將交易系統的預測分析部分誤認為是交易系統的全部，忽略了風險管理和投資策略，但實質上這兩部分有時候比預測分析部分更重要。二是交易系統的預測分析部分除了指標的優化之外，還包括投資理念的體現。首先，制作預測分析部分時，制作者必須對目標品種的走勢非常了解，并已經具備了良好的技術分析手段，即使沒有經過優化，制作者也能人為的比較準確地進行分析。其次，制作者必須將若干的條件進行組合，不僅僅是對已有的指標進行優化，更重要的是將自己的分析思路程序化，或者可以說是編出一個新的復合指標。這些復合指標經過調試之后再通過優化來提高性能。這樣才能構成交易系統的預測優化部分。
誤區二：交易系統的利潤總額是最重要的，能夠獲得利潤最大的交易系統就是最好的交易系統
交易系統的利潤總額確實是衡量交易系統好壞的重要依據，但絕對不是最重要的，如果將通過歷史數據檢驗能夠獲得最大利潤的系統應用在實踐之中會發生很多問題。首先，這一利潤總額與用來計算的歷史數據的年限有關，可能某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也高，這樣的系統在實踐中是不可取的，因為我們不知道未來的行情是否與該系統歷史中獲得高利潤額的行情相似，或者說很可能不一致，如果未來的行情不一致，使用這套系統就不能獲得高利潤，甚至可能會賠錢。其次，我們在實踐操作中首先應該避免市場風險，在此基礎上再去獲取穩定的受益，如果將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。因此，交易系統應該首先是安全的，有能力避免市場的風險，其次應該穩定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，然后再去獲取盡可能大的受益。
交易系統實施過程中的誤區
誤區一：交易系統使用的人很多，因而不能盈利
這種觀點其實是將交易系統與普通的常用軟件混為一談，他們認為如果使用的人多了就會不準確，影響利潤。交易系統是很個性的，它是交易思想的物化體現，因為每個人的交易思想都不可能是一樣的，因而這些交易系統在使用過程中并不會產生一致的行為。這些系統使用的人多了確實與常用軟件沒什么區別，在實踐使用過程中會降低利潤，但這本質上可能還是因為該交易系統的質量有問題，畢竟好的交易系統完全可以通過市場獲得高額利潤。
誤區二：交易系統比較機械，只能作參考
有這種看法的人對交易系統的本質沒有搞清楚，交易系統的本質是為了幫助投資者提煉自己的交易思想，形成一個標準化的規范并約束投資者按照規范進行投資操作，避免人為的情緒波動產生的損失。交易系統是投資者制作的，投資者的交易思想如果比較機械，那形成的交易系統就會比較機械；如果投資者的交易思想比較靈活，那形成的交易系統就比較靈活。當然并不是所有的投資者都能將自己的思想提煉并形成交易系統的，只有成熟的交易思想才能形成交易系統。事實上，我們平時能夠看到的交易系統都是一些指標的優化、或沒有體現風險管理和交易策略的預測分析體系，這些所謂的交易系統并不是真正的成熟的交易系統，在指導操作的過程中確實比較機械。
誤區三：交易系統的利潤是理論上的，但在實際中做不到
有一些交易系統確實會碰到這些問題，這些交易系統大多數是盤中出信號的交易系統。在實際操作中，這些信號出現后如果不能通過計算機及時下單，每次都要人工在信號出現之后下單，就會產生一定的滯后，而且成交價格也可能不利，因而在實際操作中的利潤總是沒有電腦模擬盤的利潤高。但出現這種問題的根源并不在于交易系統實現的利潤是理論化的，而是在于這些交易系統的設計存在問題。交易系統是為了給投資者提供直接的交易支持并幫助投資者遵守既定的原則，如果在實踐中使用盤中即時的信號指導操作不能實現，那投資者應該按照他能接受的某一特定時間的信號進行操作，比如收盤時按照是否有信號進行收盤價的操作。事實上，盤中給出的信號常常是虛假的，比如盤中價格向上突破了某一關鍵的阻力位，交易系統因此發出了一個買入信號，而隨后價格又跌回該阻力位之下，該信號隨之消失。如果按照這種虛假的信號進行操作，將會導致不必要的損失。